Сравнение YAMZ.NEO с EQLI.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amazon (AMZN) Yield Shares Purpose ETF (YAMZ.NEO) и Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (EQLI.TO).
YAMZ.NEO и EQLI.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YAMZ.NEO - это активно управляемый фонд от Purpose Investments. Фонд был запущен 19 дек. 2022 г.. EQLI.TO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 6 нояб. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности YAMZ.NEO и EQLI.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YAMZ.NEO и EQLI.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YAMZ.NEO Amazon (AMZN) Yield Shares Purpose ETF | -10.15% | 9.09% | 23.18% |
EQLI.TO Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF | 2.20% | 6.40% | 7.18% |
Доходность по периодам
С начала года, YAMZ.NEO показывает доходность -10.15%, что значительно ниже, чем у EQLI.TO с доходностью 2.20%.
YAMZ.NEO
- 1 день
- 5.33%
- 1 месяц
- 1.54%
- С начала года
- -10.15%
- 6 месяцев
- -2.65%
- 1 год
- 13.81%
- 3 года*
- 31.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EQLI.TO
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -2.83%
- С начала года
- 2.20%
- 6 месяцев
- 2.60%
- 1 год
- 9.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YAMZ.NEO и EQLI.TO
YAMZ.NEO берет комиссию в 1.72%, что несколько больше комиссии EQLI.TO в 0.29%.
Доходность на риск
YAMZ.NEO vs. EQLI.TO — Ранг доходности на риск
YAMZ.NEO
EQLI.TO
Сравнение YAMZ.NEO c EQLI.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amazon (AMZN) Yield Shares Purpose ETF (YAMZ.NEO) и Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (EQLI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YAMZ.NEO | EQLI.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.37 | 0.67 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.77 | 1.00 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.14 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | 0.72 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.69 | 2.85 | -1.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YAMZ.NEO | EQLI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 | 0.67 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 0.80 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между YAMZ.NEO и EQLI.TO составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YAMZ.NEO и EQLI.TO
Дивидендная доходность YAMZ.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 16.63%, что больше доходности EQLI.TO в 8.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
YAMZ.NEO Amazon (AMZN) Yield Shares Purpose ETF | 16.63% | 14.12% | 8.07% | 7.89% | 1.02% |
EQLI.TO Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF | 8.65% | 8.74% | 3.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок YAMZ.NEO и EQLI.TO
Максимальная просадка YAMZ.NEO за все время составила -34.37%, что больше максимальной просадки EQLI.TO в -15.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YAMZ.NEO и EQLI.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| YAMZ.NEO | EQLI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.37% | -15.57% | -18.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.79% | -12.16% | -9.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.05% | -2.89% | -13.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.38% | -2.64% | -4.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.92% | 3.05% | +5.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности YAMZ.NEO и EQLI.TO
Amazon (AMZN) Yield Shares Purpose ETF (YAMZ.NEO) имеет более высокую волатильность в 11.57% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (EQLI.TO) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что YAMZ.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQLI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YAMZ.NEO | EQLI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.57% | 3.65% | +7.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.93% | 7.25% | +17.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.22% | 13.79% | +23.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.46% | 12.49% | +21.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.46% | 12.49% | +21.97% |