PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YAMZ.NEO с BKCC.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YAMZ.NEO с BKCC.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amazon (AMZN) Yield Shares Purpose ETF (YAMZ.NEO) и Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF (BKCC.TO).

YAMZ.NEO и BKCC.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YAMZ.NEO - это активно управляемый фонд от Purpose Investments. Фонд был запущен 19 дек. 2022 г.. BKCC.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 16 мая 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности YAMZ.NEO и BKCC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Amazon (AMZN) Yield Shares Purpose ETF (YAMZ.NEO) и Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF (BKCC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YAMZ.NEO и BKCC.TO

2026 (YTD)2025202420232022
YAMZ.NEO
Amazon (AMZN) Yield Shares Purpose ETF		-10.15%9.09%48.13%96.20%-1.05%
BKCC.TO
Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF		2.87%28.05%17.14%5.41%1.48%

Доходность по периодам

С начала года, YAMZ.NEO показывает доходность -10.15%, что значительно ниже, чем у BKCC.TO с доходностью 2.87%.

YAMZ.NEO

1 день
5.33%
1 месяц
1.54%
С начала года
-10.15%
6 месяцев
-2.65%
1 год
13.81%
3 года*
31.51%
5 лет*
—
10 лет*
—

BKCC.TO

1 день
1.09%
1 месяц
-2.31%
С начала года
2.87%
6 месяцев
12.32%
1 год
36.06%
3 года*
17.56%
5 лет*
10.00%
10 лет*
8.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amazon (AMZN) Yield Shares Purpose ETF

Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF

Часто сравнивают с YAMZ.NEO:
YAMZ.NEO с SBT.TOYAMZ.NEO с BTCY.TOYAMZ.NEO с PSA.TOYAMZ.NEO с PDIV.TOYAMZ.NEO с BRKY.NEOYAMZ.NEO с BTCC.TOYAMZ.NEO с BTCC-B.TO
Часто сравнивают с BKCC.TO:
BKCC.TO с HMAX.TOBKCC.TO с VDY.TOBKCC.TO с XDV.TOBKCC.TO с ENCC.TOBKCC.TO с BK.TOBKCC.TO с AI.TOBKCC.TO с BANK.TO

Сравнение комиссий YAMZ.NEO и BKCC.TO

YAMZ.NEO берет комиссию в 1.72%, что несколько больше комиссии BKCC.TO в 0.84%.

YAMZ.NEO
Amazon (AMZN) Yield Shares Purpose ETF
BKCC.TO
Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF

Доходность на риск

YAMZ.NEO vs. BKCC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YAMZ.NEO
Ранг доходности на риск YAMZ.NEO: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YAMZ.NEO: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YAMZ.NEO: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YAMZ.NEO: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YAMZ.NEO: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YAMZ.NEO: 2121
Ранг коэф-та Мартина
BKCC.TO
Ранг доходности на риск BKCC.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKCC.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKCC.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKCC.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKCC.TO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKCC.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YAMZ.NEO c BKCC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amazon (AMZN) Yield Shares Purpose ETF (YAMZ.NEO) и Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF (BKCC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YAMZ.NEOBKCC.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.37

3.10

-2.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.77

4.13

-3.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.65

-0.55

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.69

4.70

-4.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.69

19.57

-17.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YAMZ.NEO vs. BKCC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YAMZ.NEO на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа BKCC.TO равного 3.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YAMZ.NEO и BKCC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YAMZ.NEOBKCC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

3.10

-2.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

-0.00

+1.08

Корреляция

Корреляция между YAMZ.NEO и BKCC.TO составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YAMZ.NEO и BKCC.TO

Дивидендная доходность YAMZ.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 16.63%, что больше доходности BKCC.TO в 10.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
YAMZ.NEO
Amazon (AMZN) Yield Shares Purpose ETF		16.63%14.12%8.07%7.89%1.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BKCC.TO
Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF		10.41%10.43%12.30%10.93%8.23%5.52%5.92%5.44%6.24%5.76%5.79%7.35%

Просадки

Сравнение просадок YAMZ.NEO и BKCC.TO

Максимальная просадка YAMZ.NEO за все время составила -34.37%, что меньше максимальной просадки BKCC.TO в -100.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YAMZ.NEO и BKCC.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

YAMZ.NEOBKCC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.37%

-100.33%

+65.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.79%

-7.71%

-14.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.02%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.05%

-100.00%

+83.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.38%

-99.92%

+92.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.92%

1.85%

+7.07%

Волатильность

Сравнение волатильности YAMZ.NEO и BKCC.TO

Amazon (AMZN) Yield Shares Purpose ETF (YAMZ.NEO) имеет более высокую волатильность в 11.57% по сравнению с Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF (BKCC.TO) с волатильностью 5.83%. Это указывает на то, что YAMZ.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKCC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YAMZ.NEOBKCC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.57%

5.83%

+5.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.93%

8.52%

+16.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.22%

11.70%

+25.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.46%

13.40%

+21.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.46%

16.98%

+17.48%