Сравнение YAMZ.NEO с BANK.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amazon (AMZN) Yield Shares Purpose ETF (YAMZ.NEO) и Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund (BANK.TO).
YAMZ.NEO и BANK.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YAMZ.NEO - это активно управляемый фонд от Purpose Investments. Фонд был запущен 19 дек. 2022 г.. BANK.TO - это пассивный фонд от Evolve, который отслеживает доходность Solactive Canadian Core Financials Equal Weight Index. Фонд был запущен 1 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности YAMZ.NEO и BANK.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YAMZ.NEO и BANK.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
YAMZ.NEO Amazon (AMZN) Yield Shares Purpose ETF | -10.15% | 9.09% | 48.13% | 96.20% | -1.05% |
BANK.TO Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund | 0.95% | 41.00% | 27.90% | 16.23% | 1.37% |
Доходность по периодам
С начала года, YAMZ.NEO показывает доходность -10.15%, что значительно ниже, чем у BANK.TO с доходностью 0.95%.
YAMZ.NEO
- 1 день
- 5.33%
- 1 месяц
- 1.54%
- С начала года
- -10.15%
- 6 месяцев
- -2.65%
- 1 год
- 13.81%
- 3 года*
- 31.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BANK.TO
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -2.26%
- С начала года
- 0.95%
- 6 месяцев
- 15.78%
- 1 год
- 40.75%
- 3 года*
- 26.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YAMZ.NEO и BANK.TO
YAMZ.NEO берет комиссию в 1.72%, что несколько больше комиссии BANK.TO в 0.60%.
Доходность на риск
YAMZ.NEO vs. BANK.TO — Ранг доходности на риск
YAMZ.NEO
BANK.TO
Сравнение YAMZ.NEO c BANK.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amazon (AMZN) Yield Shares Purpose ETF (YAMZ.NEO) и Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund (BANK.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YAMZ.NEO | BANK.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.37 | 2.96 | -2.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.77 | 3.69 | -2.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.58 | -0.48 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | 3.93 | -3.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.69 | 16.11 | -14.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YAMZ.NEO | BANK.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 | 2.96 | -2.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 0.85 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между YAMZ.NEO и BANK.TO составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YAMZ.NEO и BANK.TO
Дивидендная доходность YAMZ.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 16.63%, что больше доходности BANK.TO в 14.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
YAMZ.NEO Amazon (AMZN) Yield Shares Purpose ETF | 16.63% | 14.12% | 8.07% | 7.89% | 1.02% |
BANK.TO Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund | 14.44% | 13.73% | 15.28% | 13.60% | 10.52% |
Просадки
Сравнение просадок YAMZ.NEO и BANK.TO
Максимальная просадка YAMZ.NEO за все время составила -34.37%, что больше максимальной просадки BANK.TO в -29.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YAMZ.NEO и BANK.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| YAMZ.NEO | BANK.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.37% | -29.03% | -5.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.79% | -10.61% | -11.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.05% | -3.64% | -12.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.38% | -9.15% | +1.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.92% | 2.59% | +6.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности YAMZ.NEO и BANK.TO
Amazon (AMZN) Yield Shares Purpose ETF (YAMZ.NEO) имеет более высокую волатильность в 11.57% по сравнению с Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund (BANK.TO) с волатильностью 6.55%. Это указывает на то, что YAMZ.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BANK.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YAMZ.NEO | BANK.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.57% | 6.55% | +5.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.93% | 9.76% | +15.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.22% | 13.86% | +23.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.46% | 15.70% | +18.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.46% | 15.70% | +18.76% |