PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XZWG.L с GAAA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XZWG.L с GAAA.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

XZWG.L (Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF) and GAAA.L (iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF USD (Acc)) are both Global Bonds funds - XZWG.L tracks the Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR while GAAA.L tracks the Bloomberg Global Aggregate TR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, XZWG.L returned 2.38%/yr vs 3.73%/yr for GAAA.L. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.20% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XZWG.L и GAAA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF (XZWG.L) и iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF USD (Acc) (GAAA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XZWG.L показывает доходность -1.41%, что значительно ниже, чем у GAAA.L с доходностью -0.62%.

XZWG.L

1 день
-0.48%
1 месяц
-1.40%
С начала года
-1.41%
6 месяцев
-0.79%
1 год
-0.12%
3 года*
2.38%
5 лет*
—
10 лет*
—

GAAA.L

1 день
-0.83%
1 месяц
-1.84%
С начала года
-0.62%
6 месяцев
0.42%
1 год
1.27%
3 года*
3.73%
5 лет*
-3.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XZWG.L и GAAA.L

2026 (YTD)20252024202320222021
XZWG.L
Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF		-1.41%7.84%-4.12%6.16%-21.51%12.34%
GAAA.L
iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF USD (Acc)		-0.62%10.53%-5.21%8.30%-20.61%-1.03%

Correlation

The correlation between XZWG.L and GAAA.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2021 г.

0.95

The correlation between XZWG.L and GAAA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF

iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с XZWG.L:
XZWG.L с XCX6.LXZWG.L с HBKS.LXZWG.L с SAAA.LXZWG.L с FGOV.LXZWG.L с XUFB.LXZWG.L с AEGG.LXZWG.L с GOVD.L
Часто сравнивают с GAAA.L:
GAAA.L с VAGU.LGAAA.L с GOVTGAAA.L с IGLA.LGAAA.L с HYGGAAA.L с VTGAAA.L с VWRA.LGAAA.L с BND

Доходность на риск

XZWG.L vs. GAAA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XZWG.L
Ранг доходности на риск XZWG.L: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XZWG.L: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XZWG.L: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XZWG.L: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XZWG.L: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XZWG.L: 99
Ранг коэф-та Мартина
GAAA.L
Ранг доходности на риск GAAA.L: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAAA.L: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAAA.L: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAAA.L: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAAA.L: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAAA.L: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XZWG.L c GAAA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF (XZWG.L) и iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF USD (Acc) (GAAA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XZWG.LGAAA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.02
0.17

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.02
0.30

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.03

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.03

0.25

-0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.07

0.65

-0.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XZWG.L vs. GAAA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XZWG.L на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа GAAA.L равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XZWG.L и GAAA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XZWG.LGAAA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

0.17

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

-0.08

-0.02

Просадки

Сравнение просадок XZWG.L и GAAA.L

Максимальная просадка XZWG.L за все время составила -27.50%, что меньше максимальной просадки GAAA.L в -33.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XZWG.L и GAAA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XZWG.LGAAA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.50%

-33.06%

+5.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.43%

-5.02%

+0.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.02%

-10.38%

+1.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.89%

-18.31%

+2.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.70%

-13.76%

-3.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

1.95%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности XZWG.L и GAAA.L

Текущая волатильность для Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF (XZWG.L) составляет 2.26%, в то время как у iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF USD (Acc) (GAAA.L) волатильность равна 2.59%. Это указывает на то, что XZWG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GAAA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XZWG.LGAAA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.26%

2.59%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.04%

5.73%

-0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.43%

7.32%

-0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.49%

8.99%

+1.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.49%

7.91%

+2.58%

Сравнение комиссий XZWG.L и GAAA.L

И XZWG.L, и GAAA.L имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XZWG.L и GAAA.L

Дивидендная доходность XZWG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, тогда как GAAA.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
GAAA.L
iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XZWG.L
Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF		2.60%2.42%2.65%1.70%1.11%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, XZWG.L and GAAA.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XZWG.L and GAAA.L have the same expense ratio: 0.20% per year.

XZWG.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR, while GAAA.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR USD. They also come from different issuers: DWS and iShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XZWG.L и GAAA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор