PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XZWG.DE с SPFU.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XZWG.DE с SPFU.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

XZWG.DE (Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF) and SPFU.DE (State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond USD Hdg UCITS ETF (Dist)) are both Global Bonds funds - XZWG.DE tracks the Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR while SPFU.DE tracks the Bloomberg Global Aggregate Bond Index (USD Hedged). Both are passively managed. Over the past 3 years, XZWG.DE returned 0.60%/yr vs 3.34%/yr for SPFU.DE. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XZWG.DE charges 0.20%/yr vs 0.10%/yr for SPFU.DE.

Доходность

Сравнение доходности XZWG.DE и SPFU.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF (XZWG.DE) и State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond USD Hdg UCITS ETF (Dist) (SPFU.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XZWG.DE торгуется в EUR, в то время как SPFU.DE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPFU.DE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XZWG.DE показывает доходность 0.83%, что значительно ниже, чем у SPFU.DE с доходностью 3.28%.

XZWG.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.01%
6 месяцев
0.02%
С начала года
0.83%
1 год
1.07%
3 года*
0.60%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPFU.DE

1 день
0.17%
1 месяц
0.06%
6 месяцев
1.82%
С начала года
3.28%
1 год
4.46%
3 года*
3.34%
5 лет*
1.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XZWG.DE и SPFU.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
XZWG.DE
Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF		0.83%-4.17%1.51%2.50%-16.73%-1.65%
SPFU.DE
State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond USD Hdg UCITS ETF (Dist)		3.28%-7.07%9.27%3.57%-6.07%-1.06%

Correlation

The correlation between XZWG.DE and SPFU.DE is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2021 г.

0.60

The correlation between XZWG.DE and SPFU.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF

State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond USD Hdg UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с XZWG.DE:
XZWG.DE с 10AK.DEXZWG.DE с XCTW.DEXZWG.DE с AHYH.DEXZWG.DE с XNZE.DEXZWG.DE с XDEM.DEXZWG.DE с XBAE.DEXZWG.DE с XDEV.DE
Часто сравнивают с SPFU.DE:
SPFU.DE с KLMH.DESPFU.DE с SPFE.DESPFU.DE с SPYM.DESPFU.DE с HGGA.DESPFU.DE с SPFB.DESPFU.DE с AHYF.DESPFU.DE с SPYL.DE

Доходность на риск

XZWG.DE vs. SPFU.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XZWG.DE
Ранг доходности на риск XZWG.DE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XZWG.DE: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XZWG.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XZWG.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XZWG.DE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XZWG.DE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
SPFU.DE
Ранг доходности на риск SPFU.DE: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPFU.DE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPFU.DE: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPFU.DE: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPFU.DE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPFU.DE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XZWG.DE c SPFU.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF (XZWG.DE) и State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond USD Hdg UCITS ETF (Dist) (SPFU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XZWG.DESPFU.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.27
0.75

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.41
1.10

-0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.14

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.40

1.00

-0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.86

2.78

-1.92

XZWG.DE vs. SPFU.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XZWG.DE на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа SPFU.DE равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XZWG.DE и SPFU.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XZWG.DE и SPFU.DE

Максимальная просадка XZWG.DE за все время составила -21.00%, что больше максимальной просадки SPFU.DE в -11.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XZWG.DE и SPFU.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XZWG.DESPFU.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.00%

-11.78%

-9.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.66%

-4.43%

+1.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.10%

-10.96%

+3.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.66%

-5.73%

-11.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.49%

-5.04%

-10.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.24%

1.60%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности XZWG.DE и SPFU.DE

Текущая волатильность для Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF (XZWG.DE) составляет 1.26%, в то время как у State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond USD Hdg UCITS ETF (Dist) (SPFU.DE) волатильность равна 1.40%. Это указывает на то, что XZWG.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPFU.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XZWG.DESPFU.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.26%

1.40%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.02%

4.40%

-1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.95%

5.99%

-2.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.65%

7.82%

-1.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.65%

7.53%

-0.88%

Сравнение комиссий XZWG.DE и SPFU.DE

XZWG.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPFU.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XZWG.DE и SPFU.DE

Дивидендная доходность XZWG.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что меньше доходности SPFU.DE в 3.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
SPFU.DE
State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond USD Hdg UCITS ETF (Dist)		3.15%3.03%2.73%2.02%1.41%1.22%1.51%1.25%0.89%
XZWG.DE
Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF		2.56%2.53%2.56%1.74%1.16%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XZWG.DE and SPFU.DE have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPFU.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPFU.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for XZWG.DE.

XZWG.DE tracks Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR, while SPFU.DE tracks Bloomberg Global Aggregate Bond Index (USD Hedged). They also come from different issuers: DWS and State Street. Their fees differ too: 0.20% for XZWG.DE and 0.10% for SPFU.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XZWG.DE и SPFU.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор