Сравнение XZWG.DE с HGGA.DE
XZWG.DE (Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF) and HGGA.DE (HSBC Bloomberg Global Sustainable Aggregate 1-3 Year Bond UCITS ETF) are both Global Bonds funds - XZWG.DE tracks the Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR while HGGA.DE tracks the Bloomberg MSCI Global Aggregate 1-3 SRI Carbon ESG-Weighted. Both are passively managed. Over the past 3 years, XZWG.DE returned -0.15%/yr vs 0.90%/yr for HGGA.DE. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XZWG.DE charges 0.20%/yr vs 0.18%/yr for HGGA.DE.
Доходность
Сравнение доходности XZWG.DE и HGGA.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XZWG.DE показывает доходность 0.27%, что значительно ниже, чем у HGGA.DE с доходностью 1.31%.
XZWG.DE
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- -0.11%
- 1 год
- -1.04%
- 3 года*
- -0.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HGGA.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 1.31%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 0.39%
- 3 года*
- 0.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XZWG.DE и HGGA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XZWG.DE Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF | 0.27% | -4.17% | 1.51% | 2.50% | -15.59% |
HGGA.DE HSBC Bloomberg Global Sustainable Aggregate 1-3 Year Bond UCITS ETF | 1.31% | -4.17% | 5.69% | 0.16% | -1.86% |
Correlation
The correlation between XZWG.DE and HGGA.DE is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2022 г. | 0.53 |
The correlation between XZWG.DE and HGGA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XZWG.DE vs. HGGA.DE — Ранг доходности на риск
XZWG.DE
HGGA.DE
Сравнение XZWG.DE c HGGA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF (XZWG.DE) и HSBC Bloomberg Global Sustainable Aggregate 1-3 Year Bond UCITS ETF (HGGA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XZWG.DE | HGGA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.01 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 0.08 | -0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.97 | 0.17 | -1.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XZWG.DE | HGGA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.35 | 0.05 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.64 | 0.04 | -0.68 |
Просадки
Сравнение просадок XZWG.DE и HGGA.DE
Максимальная просадка XZWG.DE за все время составила -20.85%, что больше максимальной просадки HGGA.DE в -8.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XZWG.DE и HGGA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XZWG.DE | HGGA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.85% | -8.58% | -12.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.66% | -2.04% | -0.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.10% | -6.78% | -0.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.96% | -4.56% | -13.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.29% | -4.18% | -11.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.41% | 1.02% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности XZWG.DE и HGGA.DE
Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF (XZWG.DE) имеет более высокую волатильность в 1.43% по сравнению с HSBC Bloomberg Global Sustainable Aggregate 1-3 Year Bond UCITS ETF (HGGA.DE) с волатильностью 0.53%. Это указывает на то, что XZWG.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HGGA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XZWG.DE | HGGA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.43% | 0.53% | +0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.90% | 2.33% | +0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.87% | 3.42% | +0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.68% | 4.98% | +1.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.68% | 4.98% | +1.70% |
Сравнение комиссий XZWG.DE и HGGA.DE
XZWG.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии HGGA.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XZWG.DE и HGGA.DE
Дивидендная доходность XZWG.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, тогда как HGGA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HGGA.DE HSBC Bloomberg Global Sustainable Aggregate 1-3 Year Bond UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XZWG.DE Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF | 2.58% | 2.53% | 2.56% | 1.74% | 1.16% |
Часто задаваемые вопросы
XZWG.DE and HGGA.DE have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HGGA.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HGGA.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.20% for XZWG.DE.
XZWG.DE tracks Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR, while HGGA.DE tracks Bloomberg MSCI Global Aggregate 1-3 SRI Carbon ESG-Weighted. They also come from different issuers: DWS and HSBC. Their fees differ too: 0.20% for XZWG.DE and 0.18% for HGGA.DE.
Подберите оптимальное распределение для XZWG.DE и HGGA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор