PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XZW0.DE с XNAS.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XZW0.DE с XNAS.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XZW0.DE (Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 1C) and XNAS.DE (Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XZW0.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World Low Carbon SRI Leaders, while XNAS.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq 100®. Both are passively managed. Over the past 5 years, XZW0.DE returned 12.44%/yr vs 18.79%/yr for XNAS.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.20% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XZW0.DE и XNAS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 1C (XZW0.DE) и Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XZW0.DE показывает доходность 7.60%, что значительно ниже, чем у XNAS.DE с доходностью 20.53%.

XZW0.DE

1 день
0.53%
1 месяц
3.19%
С начала года
7.60%
6 месяцев
8.16%
1 год
20.03%
3 года*
16.56%
5 лет*
12.44%
10 лет*
—

XNAS.DE

1 день
-0.83%
1 месяц
7.97%
С начала года
20.53%
6 месяцев
18.71%
1 год
37.14%
3 года*
24.64%
5 лет*
18.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XZW0.DE и XNAS.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
XZW0.DE
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 1C		7.60%6.65%27.16%22.75%-16.66%33.33%
XNAS.DE
Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C		20.53%7.11%33.75%51.36%-29.99%33.56%

Correlation

The correlation between XZW0.DE and XNAS.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2021 г.

0.91

The correlation between XZW0.DE and XNAS.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 1C

Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с XZW0.DE:
XZW0.DE с SCHDXZW0.DE с SWRD.ASXZW0.DE с VXUSXZW0.DE с VOOXZW0.DE с TSLXXZW0.DE с VTIXZW0.DE с VUAA.DE
Часто сравнивают с XNAS.DE:
XNAS.DE с XAIX.DEXNAS.DE с EQQB.DEXNAS.DE с XDWT.LXNAS.DE с LYMS.DEXNAS.DE с EQAC.MIXNAS.DE с 2B76.DEXNAS.DE с XDWH.DE

Доходность на риск

XZW0.DE vs. XNAS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XZW0.DE
Ранг доходности на риск XZW0.DE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XZW0.DE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XZW0.DE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XZW0.DE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XZW0.DE: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XZW0.DE: 4545
Ранг коэф-та Мартина
XNAS.DE
Ранг доходности на риск XNAS.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNAS.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNAS.DE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNAS.DE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNAS.DE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNAS.DE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XZW0.DE c XNAS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 1C (XZW0.DE) и Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XZW0.DEXNAS.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
2.40

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
3.18

-0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.42

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.95

3.77

-1.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.27

11.16

-3.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XZW0.DE vs. XNAS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XZW0.DE на текущий момент составляет 1.63, что ниже коэффициента Шарпа XNAS.DE равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XZW0.DE и XNAS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XZW0.DEXNAS.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

2.40

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.93

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.91

-0.11

Просадки

Сравнение просадок XZW0.DE и XNAS.DE

Максимальная просадка XZW0.DE за все время составила -33.22%, что больше максимальной просадки XNAS.DE в -31.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XZW0.DE и XNAS.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XZW0.DEXNAS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.22%

-31.25%

-1.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.30%

-10.00%

-0.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.36%

-26.72%

+4.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.36%

-31.25%

+8.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

-0.83%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.11%

-7.83%

+2.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

3.38%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности XZW0.DE и XNAS.DE

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 1C (XZW0.DE) составляет 3.11%, в то время как у Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAS.DE) волатильность равна 4.31%. Это указывает на то, что XZW0.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XNAS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XZW0.DEXNAS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.11%

4.31%

-1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.87%

10.91%

-2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.32%

15.71%

-3.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.88%

19.88%

-5.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.38%

19.84%

-3.46%

Сравнение комиссий XZW0.DE и XNAS.DE

И XZW0.DE, и XNAS.DE имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XZW0.DE и XNAS.DE

Ни XZW0.DE, ни XNAS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XZW0.DE and XNAS.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XZW0.DE and XNAS.DE have the same expense ratio: 0.20% per year.

XZW0.DE is categorized as Global Equities, while XNAS.DE is Nasdaq-100. XZW0.DE tracks MSCI World Low Carbon SRI Leaders, while XNAS.DE tracks Nasdaq 100®.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XZW0.DE и XNAS.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор