Сравнение XZSP.DE с UBU9.DE
XZSP.DE (Xtrackers S&P 500 ESG UCITS ETF 1C) and UBU9.DE (UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis) are both S&P 500 funds - XZSP.DE tracks the S&P 500 ESG while UBU9.DE tracks the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 3 years, XZSP.DE returned 18.55%/yr vs 18.75%/yr for UBU9.DE. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. XZSP.DE charges 0.08%/yr vs 0.03%/yr for UBU9.DE.
Доходность
Сравнение доходности XZSP.DE и UBU9.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XZSP.DE показывает доходность 11.17%, а UBU9.DE немного выше – 11.29%.
XZSP.DE
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 4.14%
- С начала года
- 11.17%
- 6 месяцев
- 11.15%
- 1 год
- 28.53%
- 3 года*
- 18.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UBU9.DE
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 4.33%
- С начала года
- 11.29%
- 6 месяцев
- 10.76%
- 1 год
- 25.48%
- 3 года*
- 18.75%
- 5 лет*
- 14.63%
- 10 лет*
- 14.73%
Сравнение доходности по годам XZSP.DE и UBU9.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XZSP.DE Xtrackers S&P 500 ESG UCITS ETF 1C | 11.17% | 5.34% | 31.24% | 23.89% | -4.47% |
UBU9.DE UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis | 11.29% | 4.68% | 32.18% | 22.24% | -4.36% |
Correlation
The correlation between XZSP.DE and UBU9.DE is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2022 г. | 0.98 |
The correlation between XZSP.DE and UBU9.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XZSP.DE vs. UBU9.DE — Ранг доходности на риск
XZSP.DE
UBU9.DE
Сравнение XZSP.DE c UBU9.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 ESG UCITS ETF 1C (XZSP.DE) и UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis (UBU9.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XZSP.DE | UBU9.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.41 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.07 | 3.53 | +0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.72 | 12.53 | +3.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XZSP.DE | UBU9.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.47 | 2.20 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.95 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.91 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.31 | 0.94 | +0.37 |
Просадки
Сравнение просадок XZSP.DE и UBU9.DE
Максимальная просадка XZSP.DE за все время составила -23.40%, что меньше максимальной просадки UBU9.DE в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XZSP.DE и UBU9.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XZSP.DE | UBU9.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.40% | -33.82% | +10.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.02% | -7.19% | +0.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.40% | -23.30% | -0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.30% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.45% | +0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.09% | -4.01% | +0.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.82% | 2.03% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности XZSP.DE и UBU9.DE
Xtrackers S&P 500 ESG UCITS ETF 1C (XZSP.DE) и UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis (UBU9.DE) имеют волатильность 2.79% и 2.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XZSP.DE | UBU9.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.79% | 2.66% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.55% | 7.60% | -0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.55% | 11.55% | 0.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.26% | 15.21% | -0.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.26% | 16.10% | -1.84% |
Сравнение комиссий XZSP.DE и UBU9.DE
XZSP.DE берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии UBU9.DE в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XZSP.DE и UBU9.DE
XZSP.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UBU9.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBU9.DE UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis | 0.80% | 0.90% | 0.88% | 1.05% | 1.22% | 0.75% | 1.23% | 1.21% | 1.30% | 1.35% | 1.51% | 1.38% |
XZSP.DE Xtrackers S&P 500 ESG UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, XZSP.DE and UBU9.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, UBU9.DE is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UBU9.DE is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.08% for XZSP.DE.
XZSP.DE tracks S&P 500 ESG, while UBU9.DE tracks S&P 500. They also come from different issuers: Xtrackers and UBS. Their fees differ too: 0.08% for XZSP.DE and 0.03% for UBU9.DE.
Подберите оптимальное распределение для XZSP.DE и UBU9.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор