PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XZSP.DE с ESEA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XZSP.DE с ESEA.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XZSP.DE (Xtrackers S&P 500 ESG UCITS ETF 1C) and ESEA.DE (BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF) are both S&P 500 funds - XZSP.DE tracks the S&P 500 ESG while ESEA.DE tracks the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XZSP.DE returned 18.55%/yr vs 18.81%/yr for ESEA.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. XZSP.DE charges 0.08%/yr vs 0.15%/yr for ESEA.DE.

Доходность

Сравнение доходности XZSP.DE и ESEA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers S&P 500 ESG UCITS ETF 1C (XZSP.DE) и BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESEA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XZSP.DE торгуется в EUR, в то время как ESEA.DE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ESEA.DE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XZSP.DE показывает доходность 11.17%, а ESEA.DE немного выше – 11.32%.

XZSP.DE

1 день
0.61%
1 месяц
4.14%
С начала года
11.17%
6 месяцев
11.15%
1 год
28.53%
3 года*
18.55%
5 лет*
—
10 лет*
—

ESEA.DE

1 день
-0.10%
1 месяц
4.44%
С начала года
11.32%
6 месяцев
10.93%
1 год
25.40%
3 года*
18.81%
5 лет*
14.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XZSP.DE и ESEA.DE

2026 (YTD)2025202420232022
XZSP.DE
Xtrackers S&P 500 ESG UCITS ETF 1C		11.17%5.34%31.24%23.89%-4.47%
ESEA.DE
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF		11.32%4.18%32.44%22.22%-4.63%

Correlation

The correlation between XZSP.DE and ESEA.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2022 г.

0.93

The correlation between XZSP.DE and ESEA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers S&P 500 ESG UCITS ETF 1C

BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF

Часто сравнивают с XZSP.DE:
XZSP.DE с V3AM.LXZSP.DE с XRSS.LXZSP.DE с VWRA.LXZSP.DE с S5SD.DEXZSP.DE с XZEW.DEXZSP.DE с S5SD.LXZSP.DE с V3YA.DE
Часто сравнивают с ESEA.DE:
ESEA.DE с PE500.PAESEA.DE с VOOESEA.DE с DYNFESEA.DE с TTE.PAESEA.DE с BRK-BESEA.DE с SPYESEA.DE с AIL.DE

Доходность на риск

XZSP.DE vs. ESEA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XZSP.DE
Ранг доходности на риск XZSP.DE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XZSP.DE: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XZSP.DE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XZSP.DE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XZSP.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XZSP.DE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
ESEA.DE
Ранг доходности на риск ESEA.DE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESEA.DE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESEA.DE: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESEA.DE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESEA.DE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESEA.DE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XZSP.DE c ESEA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 ESG UCITS ETF 1C (XZSP.DE) и BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESEA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XZSP.DEESEA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
2.04

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
2.82

+0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.38

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.07

3.53

+0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.72

12.08

+3.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XZSP.DE vs. ESEA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XZSP.DE на текущий момент составляет 2.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESEA.DE равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XZSP.DE и ESEA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XZSP.DEESEA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

2.04

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

0.88

+0.43

Просадки

Сравнение просадок XZSP.DE и ESEA.DE

Максимальная просадка XZSP.DE за все время составила -23.40%, что меньше максимальной просадки ESEA.DE в -33.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XZSP.DE и ESEA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XZSP.DEESEA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.40%

-33.64%

+10.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.02%

-7.19%

+0.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.40%

-22.79%

-0.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.39%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.09%

-4.87%

+1.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

2.10%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности XZSP.DE и ESEA.DE

Текущая волатильность для Xtrackers S&P 500 ESG UCITS ETF 1C (XZSP.DE) составляет 2.79%, в то время как у BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESEA.DE) волатильность равна 3.02%. Это указывает на то, что XZSP.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESEA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XZSP.DEESEA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

3.02%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.55%

8.65%

-1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.55%

12.45%

-0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.26%

15.91%

-1.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.26%

17.81%

-3.55%

Сравнение комиссий XZSP.DE и ESEA.DE

XZSP.DE берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии ESEA.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XZSP.DE и ESEA.DE

XZSP.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ESEA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
ESEA.DE
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF		1.06%0.76%0.65%0.00%1.08%0.64%0.67%
XZSP.DE
Xtrackers S&P 500 ESG UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, XZSP.DE and ESEA.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XZSP.DE is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XZSP.DE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.15% for ESEA.DE.

XZSP.DE tracks S&P 500 ESG, while ESEA.DE tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Xtrackers and BNP Paribas. Their fees differ too: 0.08% for XZSP.DE and 0.15% for ESEA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XZSP.DE и ESEA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор