PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XZMU.DE с XNAS.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XZMU.DE с XNAS.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XZMU.DE (Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C) and XNAS.DE (Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XZMU.DE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Low Carbon SRI Leaders, while XNAS.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq 100®. Both are passively managed. Over the past 5 years, XZMU.DE returned 14.63%/yr vs 18.79%/yr for XNAS.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. XZMU.DE charges 0.15%/yr vs 0.20%/yr for XNAS.DE.

Доходность

Сравнение доходности XZMU.DE и XNAS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C (XZMU.DE) и Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XZMU.DE показывает доходность 8.21%, что значительно ниже, чем у XNAS.DE с доходностью 20.53%.

XZMU.DE

1 день
0.69%
1 месяц
3.83%
С начала года
8.21%
6 месяцев
8.42%
1 год
23.33%
3 года*
18.71%
5 лет*
14.63%
10 лет*
—

XNAS.DE

1 день
-0.83%
1 месяц
7.97%
С начала года
20.53%
6 месяцев
18.71%
1 год
37.14%
3 года*
24.64%
5 лет*
18.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XZMU.DE и XNAS.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
XZMU.DE
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C		8.21%5.12%32.57%26.56%-17.86%41.07%
XNAS.DE
Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C		20.53%7.11%33.75%51.36%-29.99%33.56%

Correlation

The correlation between XZMU.DE and XNAS.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2021 г.

0.92

The correlation between XZMU.DE and XNAS.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C

Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с XZMU.DE:
XZMU.DE с 5ESG.DEXZMU.DE с IQSA.DEXZMU.DE с XZMD.LXZMU.DE с XZMD.DEXZMU.DE с XD9U.DEXZMU.DE с SPPY.DEXZMU.DE с XD9D.DE
Часто сравнивают с XNAS.DE:
XNAS.DE с XAIX.DEXNAS.DE с EQQB.DEXNAS.DE с XDWT.LXNAS.DE с LYMS.DEXNAS.DE с EQAC.MIXNAS.DE с 2B76.DEXNAS.DE с XDWH.DE

Доходность на риск

XZMU.DE vs. XNAS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XZMU.DE
Ранг доходности на риск XZMU.DE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XZMU.DE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XZMU.DE: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XZMU.DE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XZMU.DE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XZMU.DE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
XNAS.DE
Ранг доходности на риск XNAS.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNAS.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNAS.DE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNAS.DE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNAS.DE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNAS.DE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XZMU.DE c XNAS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C (XZMU.DE) и Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XZMU.DEXNAS.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
2.40

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.52
3.18

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.42

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.16

3.77

-1.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.62

11.16

-3.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XZMU.DE vs. XNAS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XZMU.DE на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XNAS.DE равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XZMU.DE и XNAS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XZMU.DEXNAS.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

2.40

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.93

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.91

+0.03

Просадки

Сравнение просадок XZMU.DE и XNAS.DE

Максимальная просадка XZMU.DE за все время составила -33.82%, что больше максимальной просадки XNAS.DE в -31.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XZMU.DE и XNAS.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XZMU.DEXNAS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.82%

-31.25%

-2.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.82%

-10.00%

-0.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.76%

-26.72%

+1.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.76%

-31.25%

+6.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-0.83%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.40%

-7.83%

+2.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

3.38%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности XZMU.DE и XNAS.DE

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C (XZMU.DE) составляет 3.08%, в то время как у Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAS.DE) волатильность равна 4.31%. Это указывает на то, что XZMU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XNAS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XZMU.DEXNAS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

4.31%

-1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.87%

10.91%

-2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.73%

15.71%

-2.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.23%

19.88%

-3.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.89%

19.84%

-1.95%

Сравнение комиссий XZMU.DE и XNAS.DE

XZMU.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии XNAS.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XZMU.DE и XNAS.DE

Ни XZMU.DE, ни XNAS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XZMU.DE and XNAS.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XZMU.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XZMU.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for XNAS.DE.

XZMU.DE is categorized as Large Cap Blend Equities, while XNAS.DE is Nasdaq-100. XZMU.DE tracks MSCI USA Low Carbon SRI Leaders, while XNAS.DE tracks Nasdaq 100®. Their fees differ too: 0.15% for XZMU.DE and 0.20% for XNAS.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XZMU.DE и XNAS.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор