PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XZMU.DE с XDWH.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XZMU.DE с XDWH.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XZMU.DE (Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C) and XDWH.DE (Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XZMU.DE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Low Carbon SRI Leaders, while XDWH.DE is a Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI World/Health Care NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, XZMU.DE returned 14.63%/yr vs 5.50%/yr for XDWH.DE. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XZMU.DE charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for XDWH.DE.

Доходность

Сравнение доходности XZMU.DE и XDWH.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C (XZMU.DE) и Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XZMU.DE показывает доходность 8.21%, что значительно выше, чем у XDWH.DE с доходностью -1.98%.

XZMU.DE

1 день
0.69%
1 месяц
3.83%
С начала года
8.21%
6 месяцев
8.42%
1 год
23.33%
3 года*
18.71%
5 лет*
14.63%
10 лет*
—

XDWH.DE

1 день
2.85%
1 месяц
3.42%
С начала года
-1.98%
6 месяцев
-1.51%
1 год
9.79%
3 года*
2.67%
5 лет*
5.50%
10 лет*
7.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XZMU.DE и XDWH.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XZMU.DE
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C		8.21%5.12%32.57%26.56%-17.86%45.90%9.13%36.81%-5.06%
XDWH.DE
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C		-1.98%2.21%7.44%0.04%-0.07%30.55%2.69%27.24%-5.13%

Correlation

The correlation between XZMU.DE and XDWH.DE is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2018 г.

0.67

Over the past year, the correlation between XZMU.DE and XDWH.DE has dropped to 0.35 - well below their long-term average of 0.67, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C

Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с XZMU.DE:
XZMU.DE с 5ESG.DEXZMU.DE с IQSA.DEXZMU.DE с XZMD.LXZMU.DE с XZMD.DEXZMU.DE с XD9U.DEXZMU.DE с SPPY.DEXZMU.DE с XD9D.DE
Часто сравнивают с XDWH.DE:
XDWH.DE с XLVXDWH.DE с LYPE.DEXDWH.DE с IXJXDWH.DE с VUAA.LXDWH.DE с XNAS.DEXDWH.DE с HEAW.LXDWH.DE с AIAI.L

Доходность на риск

XZMU.DE vs. XDWH.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XZMU.DE
Ранг доходности на риск XZMU.DE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XZMU.DE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XZMU.DE: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XZMU.DE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XZMU.DE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XZMU.DE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
XDWH.DE
Ранг доходности на риск XDWH.DE: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWH.DE: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWH.DE: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWH.DE: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWH.DE: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWH.DE: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XZMU.DE c XDWH.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C (XZMU.DE) и Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XZMU.DEXDWH.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
0.70

+1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.52
1.14

+1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.13

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.16

0.93

+1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.62

2.28

+5.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XZMU.DE vs. XDWH.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XZMU.DE на текущий момент составляет 1.84, что выше коэффициента Шарпа XDWH.DE равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XZMU.DE и XDWH.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XZMU.DEXDWH.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

0.70

+1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.41

+0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.55

+0.39

Просадки

Сравнение просадок XZMU.DE и XDWH.DE

Максимальная просадка XZMU.DE за все время составила -33.82%, что больше максимальной просадки XDWH.DE в -26.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XZMU.DE и XDWH.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XZMU.DEXDWH.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.82%

-26.08%

-7.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.82%

-10.32%

-0.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.76%

-21.12%

-3.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.76%

-21.12%

-3.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-8.51%

+8.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.40%

-4.82%

-0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

4.20%

-1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности XZMU.DE и XDWH.DE

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C (XZMU.DE) составляет 3.08%, в то время как у Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.DE) волатильность равна 4.81%. Это указывает на то, что XZMU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDWH.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XZMU.DEXDWH.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

4.81%

-1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.87%

9.51%

-0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.73%

13.69%

-0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.23%

13.43%

+2.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.89%

14.69%

+3.20%

Сравнение комиссий XZMU.DE и XDWH.DE

XZMU.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии XDWH.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XZMU.DE и XDWH.DE

Ни XZMU.DE, ни XDWH.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XZMU.DE and XDWH.DE have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XZMU.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XZMU.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for XDWH.DE.

XZMU.DE is categorized as Large Cap Blend Equities, while XDWH.DE is Health & Biotech Equities. XZMU.DE tracks MSCI USA Low Carbon SRI Leaders, while XDWH.DE tracks MSCI World/Health Care NR USD. Their fees differ too: 0.15% for XZMU.DE and 0.25% for XDWH.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XZMU.DE и XDWH.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор