Сравнение XZMU.DE с D6RQ.DE
XZMU.DE (Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C) and D6RQ.DE (Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - XZMU.DE tracks the MSCI USA Low Carbon SRI Leaders while D6RQ.DE tracks the MSCI USA Climate Change ESG Select. Both are passively managed. Over the past 5 years, XZMU.DE returned 14.63%/yr vs 17.54%/yr for D6RQ.DE. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. XZMU.DE charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for D6RQ.DE.
Доходность
Сравнение доходности XZMU.DE и D6RQ.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XZMU.DE показывает доходность 8.21%, что значительно ниже, чем у D6RQ.DE с доходностью 14.41%.
XZMU.DE
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 3.83%
- С начала года
- 8.21%
- 6 месяцев
- 8.42%
- 1 год
- 23.33%
- 3 года*
- 18.71%
- 5 лет*
- 14.63%
- 10 лет*
- —
D6RQ.DE
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 7.43%
- С начала года
- 14.41%
- 6 месяцев
- 13.29%
- 1 год
- 33.08%
- 3 года*
- 23.10%
- 5 лет*
- 17.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XZMU.DE и D6RQ.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XZMU.DE Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C | 8.21% | 5.12% | 32.57% | 26.56% | -17.86% | 45.90% | 9.60% |
D6RQ.DE Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF | 14.41% | 4.36% | 42.08% | 34.15% | -22.07% | 41.44% | 12.56% |
Correlation
The correlation between XZMU.DE and D6RQ.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2020 г. | 0.95 |
The correlation between XZMU.DE and D6RQ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XZMU.DE vs. D6RQ.DE — Ранг доходности на риск
XZMU.DE
D6RQ.DE
Сравнение XZMU.DE c D6RQ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C (XZMU.DE) и Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF (D6RQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XZMU.DE | D6RQ.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.39 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | 2.69 | -0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.62 | 7.85 | -0.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XZMU.DE | D6RQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | 2.23 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.97 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 1.09 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок XZMU.DE и D6RQ.DE
Максимальная просадка XZMU.DE за все время составила -33.82%, что больше максимальной просадки D6RQ.DE в -27.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XZMU.DE и D6RQ.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XZMU.DE | D6RQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.82% | -27.29% | -6.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.82% | -12.28% | +1.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.76% | -27.29% | +2.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.76% | -27.29% | +2.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | -0.84% | +0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.40% | -5.82% | +0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 4.22% | -1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности XZMU.DE и D6RQ.DE
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C (XZMU.DE) составляет 3.08%, в то время как у Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF (D6RQ.DE) волатильность равна 4.06%. Это указывает на то, что XZMU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с D6RQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XZMU.DE | D6RQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.08% | 4.06% | -0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.87% | 10.35% | -1.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.73% | 14.84% | -2.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.23% | 17.79% | -1.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.89% | 17.56% | +0.33% |
Сравнение комиссий XZMU.DE и D6RQ.DE
XZMU.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии D6RQ.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XZMU.DE и D6RQ.DE
XZMU.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность D6RQ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
D6RQ.DE Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF | 0.37% | 0.53% | 0.39% | 0.60% | 0.80% | 0.46% | 0.25% |
XZMU.DE Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, XZMU.DE and D6RQ.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, XZMU.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XZMU.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for D6RQ.DE.
XZMU.DE tracks MSCI USA Low Carbon SRI Leaders, while D6RQ.DE tracks MSCI USA Climate Change ESG Select. They also come from different issuers: Xtrackers and Deka. Their fees differ too: 0.15% for XZMU.DE and 0.25% for D6RQ.DE.
Подберите оптимальное распределение для XZMU.DE и D6RQ.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор