PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XZMJ.DE с VWRP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XZMJ.DE с VWRP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XZMJ.DE (Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C) and VWRP.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating) are both exchange-traded funds - XZMJ.DE is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan Low Carbon SRI Leaders, while VWRP.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XZMJ.DE returned 8.68%/yr vs 12.08%/yr for VWRP.L. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XZMJ.DE charges 0.20%/yr vs 0.22%/yr for VWRP.L.

Доходность

Сравнение доходности XZMJ.DE и VWRP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C (XZMJ.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating (VWRP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XZMJ.DE торгуется в EUR, в то время как VWRP.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VWRP.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XZMJ.DE показывает доходность 15.31%, что значительно выше, чем у VWRP.L с доходностью 11.76%.

XZMJ.DE

1 день
-1.30%
1 месяц
4.69%
С начала года
15.31%
6 месяцев
14.32%
1 год
29.60%
3 года*
14.44%
5 лет*
8.68%
10 лет*
—

VWRP.L

1 день
-1.04%
1 месяц
2.60%
С начала года
11.76%
6 месяцев
11.75%
1 год
25.22%
3 года*
17.33%
5 лет*
12.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XZMJ.DE и VWRP.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XZMJ.DE
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C		15.31%10.86%16.16%14.60%-16.13%7.04%9.18%12.26%
VWRP.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating		11.76%8.00%25.37%18.09%-13.13%27.81%6.17%7.65%

Correlation

The correlation between XZMJ.DE and VWRP.L is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2019 г.

0.64

The correlation between XZMJ.DE and VWRP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating

Часто сравнивают с XZMJ.DE:
XZMJ.DE с WTDX.DEXZMJ.DE с LYY4.DEXZMJ.DE с 3JPN.DEXZMJ.DE с JARI.DEXZMJ.DE с XDWD.DEXZMJ.DE с EXUS.DEXZMJ.DE с 4GLD.DE
Часто сравнивают с VWRP.L:
VWRP.L с FWRGVWRP.L с VWRD.LVWRP.L с SWDA.LVWRP.L с FWRG.LVWRP.L с IWDA.LVWRP.L с SSAC.LVWRP.L с VUAA.L

Доходность на риск

XZMJ.DE vs. VWRP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XZMJ.DE
Ранг доходности на риск XZMJ.DE: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XZMJ.DE: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XZMJ.DE: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XZMJ.DE: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XZMJ.DE: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XZMJ.DE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
VWRP.L
Ранг доходности на риск VWRP.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWRP.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWRP.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWRP.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWRP.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWRP.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XZMJ.DE c VWRP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C (XZMJ.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating (VWRP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XZMJ.DEVWRP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
2.25

-0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
3.17

-1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.42

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.25

3.76

-1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.44

15.71

-8.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XZMJ.DE vs. VWRP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XZMJ.DE на текущий момент составляет 1.38, что ниже коэффициента Шарпа VWRP.L равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XZMJ.DE и VWRP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XZMJ.DEVWRP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

2.25

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.88

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.79

-0.35

Просадки

Сравнение просадок XZMJ.DE и VWRP.L

Максимальная просадка XZMJ.DE за все время составила -26.90%, что меньше максимальной просадки VWRP.L в -32.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XZMJ.DE и VWRP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XZMJ.DEVWRP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.90%

-32.57%

+5.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.62%

-6.69%

-5.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.78%

-19.97%

+1.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.52%

-19.97%

-1.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.30%

-1.66%

+0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.01%

-4.61%

-2.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.83%

1.60%

+2.23%

Волатильность

Сравнение волатильности XZMJ.DE и VWRP.L

Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C (XZMJ.DE) имеет более высокую волатильность в 3.85% по сравнению с Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating (VWRP.L) с волатильностью 2.80%. Это указывает на то, что XZMJ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWRP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XZMJ.DEVWRP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.85%

2.80%

+1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.39%

8.06%

+8.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.61%

11.14%

+9.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.23%

13.67%

+3.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.49%

15.97%

+1.52%

Сравнение комиссий XZMJ.DE и VWRP.L

XZMJ.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии VWRP.L в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XZMJ.DE и VWRP.L

Ни XZMJ.DE, ни VWRP.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XZMJ.DE and VWRP.L have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XZMJ.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XZMJ.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.22% for VWRP.L.

XZMJ.DE is categorized as Japan Equities, while VWRP.L is Global Equities. XZMJ.DE tracks MSCI Japan Low Carbon SRI Leaders, while VWRP.L tracks FTSE All-World Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Vanguard. Their fees differ too: 0.20% for XZMJ.DE and 0.22% for VWRP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XZMJ.DE и VWRP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор