PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XZMJ.DE с PRAJ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XZMJ.DE с PRAJ.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XZMJ.DE (Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C) and PRAJ.DE (Amundi Prime Japan UCITS ETF) are both Japan Equities funds - XZMJ.DE tracks the MSCI Japan Low Carbon SRI Leaders while PRAJ.DE tracks the Solactive GBS Japan Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, XZMJ.DE returned 8.68%/yr vs 9.98%/yr for PRAJ.DE. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. XZMJ.DE charges 0.20%/yr vs 0.05%/yr for PRAJ.DE.

Доходность

Сравнение доходности XZMJ.DE и PRAJ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C (XZMJ.DE) и Amundi Prime Japan UCITS ETF (PRAJ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XZMJ.DE показывает доходность 15.31%, а PRAJ.DE немного выше – 15.60%.

XZMJ.DE

1 день
-1.30%
1 месяц
4.69%
С начала года
15.31%
6 месяцев
14.32%
1 год
29.60%
3 года*
14.44%
5 лет*
8.68%
10 лет*
—

PRAJ.DE

1 день
-0.27%
1 месяц
3.19%
С начала года
15.60%
6 месяцев
15.73%
1 год
30.22%
3 года*
15.18%
5 лет*
9.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XZMJ.DE и PRAJ.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
XZMJ.DE
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C		15.31%10.86%16.16%14.60%-16.13%7.04%7.78%
PRAJ.DE
Amundi Prime Japan UCITS ETF		15.60%12.84%13.73%16.27%-11.68%10.20%4.34%

Correlation

The correlation between XZMJ.DE and PRAJ.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2020 г.

0.95

The correlation between XZMJ.DE and PRAJ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C

Amundi Prime Japan UCITS ETF

Часто сравнивают с XZMJ.DE:
XZMJ.DE с WTDX.DEXZMJ.DE с LYY4.DEXZMJ.DE с 3JPN.DEXZMJ.DE с JARI.DEXZMJ.DE с XDWD.DEXZMJ.DE с EXUS.DEXZMJ.DE с 4GLD.DE
Часто сравнивают с PRAJ.DE:
PRAJ.DE с SCHKPRAJ.DE с FBT.LPRAJ.DE с VFV.TOPRAJ.DE с JSRI.DEPRAJ.DE с PR1J.DEPRAJ.DE с AW15.DEPRAJ.DE с ETLR.DE

Доходность на риск

XZMJ.DE vs. PRAJ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XZMJ.DE
Ранг доходности на риск XZMJ.DE: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XZMJ.DE: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XZMJ.DE: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XZMJ.DE: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XZMJ.DE: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XZMJ.DE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
PRAJ.DE
Ранг доходности на риск PRAJ.DE: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAJ.DE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAJ.DE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAJ.DE: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAJ.DE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAJ.DE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XZMJ.DE c PRAJ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C (XZMJ.DE) и Amundi Prime Japan UCITS ETF (PRAJ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XZMJ.DEPRAJ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
1.57

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
2.37

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.30

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.25

2.97

-0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.44

9.64

-2.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XZMJ.DE vs. PRAJ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XZMJ.DE на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRAJ.DE равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XZMJ.DE и PRAJ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XZMJ.DEPRAJ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.57

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.60

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.51

-0.07

Просадки

Сравнение просадок XZMJ.DE и PRAJ.DE

Максимальная просадка XZMJ.DE за все время составила -26.90%, что меньше максимальной просадки PRAJ.DE в -29.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XZMJ.DE и PRAJ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XZMJ.DEPRAJ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.90%

-29.64%

+2.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.62%

-9.73%

-2.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.78%

-16.80%

-1.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.52%

-18.65%

-2.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.30%

-0.27%

-1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.01%

-6.07%

-0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.83%

3.01%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности XZMJ.DE и PRAJ.DE

Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C (XZMJ.DE) имеет более высокую волатильность в 3.85% по сравнению с Amundi Prime Japan UCITS ETF (PRAJ.DE) с волатильностью 3.41%. Это указывает на то, что XZMJ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRAJ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XZMJ.DEPRAJ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.85%

3.41%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.39%

14.72%

+1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.61%

18.48%

+2.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.23%

16.53%

+0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.49%

17.88%

-0.39%

Сравнение комиссий XZMJ.DE и PRAJ.DE

XZMJ.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии PRAJ.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XZMJ.DE и PRAJ.DE

Ни XZMJ.DE, ни PRAJ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, XZMJ.DE and PRAJ.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, PRAJ.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PRAJ.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.20% for XZMJ.DE.

XZMJ.DE tracks MSCI Japan Low Carbon SRI Leaders, while PRAJ.DE tracks Solactive GBS Japan Large & Mid Cap. They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi. Their fees differ too: 0.20% for XZMJ.DE and 0.05% for PRAJ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XZMJ.DE и PRAJ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор