Сравнение XZMJ.DE с EXX7.DE
XZMJ.DE (Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C) and EXX7.DE (iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE)) are both Japan Equities funds - XZMJ.DE tracks the MSCI Japan Low Carbon SRI Leaders while EXX7.DE tracks the Nikkei 225®. Both are passively managed. Over the past 5 years, XZMJ.DE returned 8.68%/yr vs 11.91%/yr for EXX7.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. XZMJ.DE charges 0.20%/yr vs 0.51%/yr for EXX7.DE.
Доходность
Сравнение доходности XZMJ.DE и EXX7.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XZMJ.DE показывает доходность 15.31%, что значительно ниже, чем у EXX7.DE с доходностью 31.92%.
XZMJ.DE
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 4.69%
- С начала года
- 15.31%
- 6 месяцев
- 14.32%
- 1 год
- 29.60%
- 3 года*
- 14.44%
- 5 лет*
- 8.68%
- 10 лет*
- —
EXX7.DE
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- 7.58%
- С начала года
- 31.92%
- 6 месяцев
- 30.07%
- 1 год
- 59.87%
- 3 года*
- 20.28%
- 5 лет*
- 11.91%
- 10 лет*
- 11.53%
Сравнение доходности по годам XZMJ.DE и EXX7.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XZMJ.DE Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C | 15.31% | 10.86% | 16.16% | 14.60% | -16.13% | 7.04% | 9.18% | 26.74% | -13.08% |
EXX7.DE iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE) | 31.92% | 15.64% | 13.98% | 17.46% | -15.88% | 3.04% | 13.62% | 24.16% | -8.54% |
Correlation
The correlation between XZMJ.DE and EXX7.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2018 г. | 0.92 |
The correlation between XZMJ.DE and EXX7.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XZMJ.DE vs. EXX7.DE — Ранг доходности на риск
XZMJ.DE
EXX7.DE
Сравнение XZMJ.DE c EXX7.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C (XZMJ.DE) и iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE) (EXX7.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XZMJ.DE | EXX7.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.42 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 4.52 | -2.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.44 | 13.72 | -6.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XZMJ.DE | EXX7.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 2.50 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.63 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.39 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок XZMJ.DE и EXX7.DE
Максимальная просадка XZMJ.DE за все время составила -26.90%, что меньше максимальной просадки EXX7.DE в -50.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XZMJ.DE и EXX7.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XZMJ.DE | EXX7.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.90% | -50.57% | +23.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.62% | -12.97% | +0.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.78% | -20.63% | +1.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.52% | -21.40% | -0.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.30% | -1.45% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.01% | -12.03% | +5.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.83% | 4.28% | -0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности XZMJ.DE и EXX7.DE
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C (XZMJ.DE) составляет 3.85%, в то время как у iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE) (EXX7.DE) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что XZMJ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXX7.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XZMJ.DE | EXX7.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.85% | 6.61% | -2.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.39% | 18.46% | -2.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.61% | 23.46% | -2.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.23% | 18.55% | -1.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.49% | 17.72% | -0.23% |
Сравнение комиссий XZMJ.DE и EXX7.DE
XZMJ.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии EXX7.DE в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XZMJ.DE и EXX7.DE
XZMJ.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXX7.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXX7.DE iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE) | 0.77% | 0.92% | 0.94% | 1.17% | 1.31% | 0.81% | 1.00% | 1.21% | 0.74% | 1.19% | 1.35% | 1.29% |
XZMJ.DE Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XZMJ.DE and EXX7.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XZMJ.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XZMJ.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.51% for EXX7.DE.
XZMJ.DE tracks MSCI Japan Low Carbon SRI Leaders, while EXX7.DE tracks Nikkei 225®. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.20% for XZMJ.DE and 0.51% for EXX7.DE.
Подберите оптимальное распределение для XZMJ.DE и EXX7.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор