PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XZMD.DE с XDWD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XZMD.DE с XDWD.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XZMD.DE (Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1D) and XDWD.DE (Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XZMD.DE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD, while XDWD.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World. Both are passively managed. Over the past 3 years, XZMD.DE returned 18.73%/yr vs 17.56%/yr for XDWD.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. XZMD.DE charges 0.15%/yr vs 0.19%/yr for XDWD.DE.

Доходность

Сравнение доходности XZMD.DE и XDWD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1D (XZMD.DE) и Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C (XDWD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XZMD.DE показывает доходность 8.27%, что значительно ниже, чем у XDWD.DE с доходностью 10.91%.

XZMD.DE

1 день
0.72%
1 месяц
3.94%
С начала года
8.27%
6 месяцев
8.50%
1 год
23.36%
3 года*
18.73%
5 лет*
—
10 лет*
—

XDWD.DE

1 день
-0.01%
1 месяц
3.63%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.96%
1 год
23.80%
3 года*
17.56%
5 лет*
12.89%
10 лет*
12.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XZMD.DE и XDWD.DE

2026 (YTD)2025202420232022
XZMD.DE
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1D		8.27%5.05%32.63%26.55%-9.55%
XDWD.DE
Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C		10.91%7.85%25.98%20.18%-7.18%

Correlation

The correlation between XZMD.DE and XDWD.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2022 г.

0.94

The correlation between XZMD.DE and XDWD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1D

Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с XZMD.DE:
XZMD.DE с XZMU.DEXZMD.DE с DJAM.DEXZMD.DE с 6PSE.DEXZMD.DE с MVEA.DEXZMD.DE с FLXU.DEXZMD.DE с XDWH.DEXZMD.DE с FUSR.DE
Часто сравнивают с XDWD.DE:
XDWD.DE с EUNL.DEXDWD.DE с XDWL.DEXDWD.DE с SPPW.DEXDWD.DE с VGTXDWD.DE с XDEM.DEXDWD.DE с H4ZJ.DEXDWD.DE с HBC1.DE

Доходность на риск

XZMD.DE vs. XDWD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XZMD.DE
Ранг доходности на риск XZMD.DE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XZMD.DE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XZMD.DE: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XZMD.DE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XZMD.DE: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XZMD.DE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
XDWD.DE
Ранг доходности на риск XDWD.DE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWD.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWD.DE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWD.DE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWD.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWD.DE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XZMD.DE c XDWD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1D (XZMD.DE) и Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C (XDWD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XZMD.DEXDWD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
2.14

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
2.98

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.40

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

3.63

-1.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.70

14.44

-6.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XZMD.DE vs. XDWD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XZMD.DE на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XDWD.DE равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XZMD.DE и XDWD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XZMD.DEXDWD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

2.14

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.78

+0.09

Просадки

Сравнение просадок XZMD.DE и XDWD.DE

Максимальная просадка XZMD.DE за все время составила -24.74%, что меньше максимальной просадки XDWD.DE в -33.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XZMD.DE и XDWD.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XZMD.DEXDWD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.74%

-33.55%

+8.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.73%

-6.54%

-4.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.74%

-21.64%

-3.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.64%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

-0.33%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.23%

-4.55%

-0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

1.65%

+1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности XZMD.DE и XDWD.DE

Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1D (XZMD.DE) имеет более высокую волатильность в 3.09% по сравнению с Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C (XDWD.DE) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что XZMD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDWD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XZMD.DEXDWD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.09%

2.60%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.68%

7.77%

+0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.69%

11.12%

+1.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.03%

14.13%

+1.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.03%

15.16%

+0.87%

Сравнение комиссий XZMD.DE и XDWD.DE

XZMD.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии XDWD.DE в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XZMD.DE и XDWD.DE

Дивидендная доходность XZMD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, тогда как XDWD.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
XDWD.DE
Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XZMD.DE
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1D		0.68%0.81%0.91%0.97%0.58%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, XZMD.DE and XDWD.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XZMD.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XZMD.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.19% for XDWD.DE.

XZMD.DE is categorized as Large Cap Blend Equities, while XDWD.DE is Global Equities. XZMD.DE tracks Russell 1000 TR USD, while XDWD.DE tracks MSCI World. Their fees differ too: 0.15% for XZMD.DE and 0.19% for XDWD.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XZMD.DE и XDWD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор