PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XZMD.DE с UIMP.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XZMD.DE с UIMP.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XZMD.DE (Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1D) and UIMP.DE (UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis) are both Large Cap Blend Equities funds - XZMD.DE tracks the Russell 1000 TR USD while UIMP.DE tracks the MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped. Both are passively managed. Over the past 3 years, XZMD.DE returned 18.73%/yr vs 16.45%/yr for UIMP.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. XZMD.DE charges 0.15%/yr vs 0.22%/yr for UIMP.DE.

Доходность

Сравнение доходности XZMD.DE и UIMP.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1D (XZMD.DE) и UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UIMP.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XZMD.DE показывает доходность 8.27%, что значительно ниже, чем у UIMP.DE с доходностью 14.22%.

XZMD.DE

1 день
0.72%
1 месяц
3.94%
С начала года
8.27%
6 месяцев
8.50%
1 год
23.36%
3 года*
18.73%
5 лет*
—
10 лет*
—

UIMP.DE

1 день
-0.69%
1 месяц
6.43%
С начала года
14.22%
6 месяцев
13.02%
1 год
23.41%
3 года*
16.45%
5 лет*
12.35%
10 лет*
14.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XZMD.DE и UIMP.DE

2026 (YTD)2025202420232022
XZMD.DE
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1D		8.27%5.05%32.63%26.55%-9.55%
UIMP.DE
UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis		14.22%-1.33%25.94%27.84%-10.74%

Correlation

The correlation between XZMD.DE and UIMP.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2022 г.

0.94

The correlation between XZMD.DE and UIMP.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1D

UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis

Часто сравнивают с XZMD.DE:
XZMD.DE с XZMU.DEXZMD.DE с DJAM.DEXZMD.DE с MVEA.DEXZMD.DE с 6PSE.DEXZMD.DE с FLXU.DEXZMD.DE с XDWH.DEXZMD.DE с FUSR.DE
Часто сравнивают с UIMP.DE:
UIMP.DE с USUE.DEUIMP.DE с IBCY.DEUIMP.DE с H412.DEUIMP.DE с 36B6.DEUIMP.DE с 4UBF.DEUIMP.DE с MIVU.DEUIMP.DE с UETW.DE

Доходность на риск

XZMD.DE vs. UIMP.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XZMD.DE
Ранг доходности на риск XZMD.DE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XZMD.DE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XZMD.DE: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XZMD.DE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XZMD.DE: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XZMD.DE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
UIMP.DE
Ранг доходности на риск UIMP.DE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UIMP.DE: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UIMP.DE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UIMP.DE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UIMP.DE: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UIMP.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XZMD.DE c UIMP.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1D (XZMD.DE) и UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UIMP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XZMD.DEUIMP.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
1.75

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
2.49

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.31

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

2.47

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.70

8.01

-0.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XZMD.DE vs. UIMP.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XZMD.DE на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UIMP.DE равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XZMD.DE и UIMP.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XZMD.DEUIMP.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

1.75

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.89

-0.01

Просадки

Сравнение просадок XZMD.DE и UIMP.DE

Максимальная просадка XZMD.DE за все время составила -24.74%, что меньше максимальной просадки UIMP.DE в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XZMD.DE и UIMP.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XZMD.DEUIMP.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.74%

-33.37%

+8.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.73%

-9.42%

-1.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.74%

-24.74%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

-0.69%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.23%

-5.22%

-0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

2.91%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности XZMD.DE и UIMP.DE

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1D (XZMD.DE) составляет 3.09%, в то время как у UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UIMP.DE) волатильность равна 3.98%. Это указывает на то, что XZMD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UIMP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XZMD.DEUIMP.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.09%

3.98%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.68%

9.52%

-0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.69%

13.27%

-0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.03%

16.53%

-0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.03%

16.82%

-0.79%

Сравнение комиссий XZMD.DE и UIMP.DE

XZMD.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии UIMP.DE в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XZMD.DE и UIMP.DE

Дивидендная доходность XZMD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что больше доходности UIMP.DE в 0.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UIMP.DE
UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis		0.42%0.82%0.70%0.75%0.92%0.62%0.90%0.97%1.03%1.25%1.26%1.25%
XZMD.DE
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1D		0.68%0.81%0.91%0.97%0.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XZMD.DE and UIMP.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XZMD.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XZMD.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.22% for UIMP.DE.

XZMD.DE tracks Russell 1000 TR USD, while UIMP.DE tracks MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped. They also come from different issuers: Xtrackers and UBS. Their fees differ too: 0.15% for XZMD.DE and 0.22% for UIMP.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XZMD.DE и UIMP.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор