Сравнение XZMD.DE с QDVR.DE
XZMD.DE (Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1D) and QDVR.DE (iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc)) are both Large Cap Blend Equities funds - XZMD.DE tracks the Russell 1000 TR USD while QDVR.DE tracks the MSCI USA SRI Select Reduced Fossil Fuels. Both are passively managed. Over the past 3 years, XZMD.DE returned 18.73%/yr vs 14.58%/yr for QDVR.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. XZMD.DE charges 0.15%/yr vs 0.20%/yr for QDVR.DE.
Доходность
Сравнение доходности XZMD.DE и QDVR.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XZMD.DE показывает доходность 8.27%, что значительно ниже, чем у QDVR.DE с доходностью 14.85%.
XZMD.DE
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 3.94%
- С начала года
- 8.27%
- 6 месяцев
- 8.50%
- 1 год
- 23.36%
- 3 года*
- 18.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QDVR.DE
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 4.69%
- С начала года
- 14.85%
- 6 месяцев
- 14.33%
- 1 год
- 22.48%
- 3 года*
- 14.58%
- 5 лет*
- 12.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XZMD.DE и QDVR.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XZMD.DE Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1D | 8.27% | 5.05% | 32.63% | 26.55% | -9.55% |
QDVR.DE iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) | 14.85% | -0.76% | 20.30% | 20.26% | -8.18% |
Correlation
The correlation between XZMD.DE and QDVR.DE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2022 г. | 0.91 |
The correlation between XZMD.DE and QDVR.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XZMD.DE vs. QDVR.DE — Ранг доходности на риск
XZMD.DE
QDVR.DE
Сравнение XZMD.DE c QDVR.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1D (XZMD.DE) и iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) (QDVR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XZMD.DE | QDVR.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.31 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 3.09 | -0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.70 | 10.29 | -2.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XZMD.DE | QDVR.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | 1.76 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.89 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок XZMD.DE и QDVR.DE
Максимальная просадка XZMD.DE за все время составила -24.74%, что меньше максимальной просадки QDVR.DE в -32.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XZMD.DE и QDVR.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XZMD.DE | QDVR.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.74% | -32.87% | +8.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.73% | -7.24% | -3.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.74% | -23.91% | -0.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.34% | 0.00% | -0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.23% | -4.41% | -0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 2.18% | +0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности XZMD.DE и QDVR.DE
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1D (XZMD.DE) составляет 3.09%, в то время как у iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) (QDVR.DE) волатильность равна 3.67%. Это указывает на то, что XZMD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDVR.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XZMD.DE | QDVR.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.09% | 3.67% | -0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.68% | 9.02% | -0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.69% | 12.69% | 0.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.03% | 15.53% | +0.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.03% | 16.34% | -0.31% |
Сравнение комиссий XZMD.DE и QDVR.DE
XZMD.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии QDVR.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XZMD.DE и QDVR.DE
Дивидендная доходность XZMD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, тогда как QDVR.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
QDVR.DE iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XZMD.DE Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1D | 0.68% | 0.81% | 0.91% | 0.97% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
XZMD.DE and QDVR.DE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XZMD.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XZMD.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for QDVR.DE.
XZMD.DE tracks Russell 1000 TR USD, while QDVR.DE tracks MSCI USA SRI Select Reduced Fossil Fuels. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.15% for XZMD.DE and 0.20% for QDVR.DE.
Подберите оптимальное распределение для XZMD.DE и QDVR.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор