PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XZMD.DE с QDVR.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности XZMD.DE и QDVR.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1D (XZMD.DE) и iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) (QDVR.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XZMD.DE показывает доходность 8.27%, что значительно ниже, чем у QDVR.DE с доходностью 14.85%.


XZMD.DE

1 день
0.72%
1 месяц
3.94%
С начала года
8.27%
6 месяцев
8.50%
1 год
23.36%
3 года*
18.73%
5 лет*
10 лет*

QDVR.DE

1 день
0.06%
1 месяц
4.69%
С начала года
14.85%
6 месяцев
14.33%
1 год
22.48%
3 года*
14.58%
5 лет*
12.24%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XZMD.DE и QDVR.DE


2026 (YTD)2025202420232022
XZMD.DE
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1D
8.27%5.05%32.63%26.55%-9.55%
QDVR.DE
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc)
14.85%-0.76%20.30%20.26%-8.18%

Correlation

The correlation between XZMD.DE and QDVR.DE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2022 г.

0.91

The correlation between XZMD.DE and QDVR.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1D

iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

XZMD.DE vs. QDVR.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XZMD.DE
Ранг доходности на риск XZMD.DE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XZMD.DE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XZMD.DE: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XZMD.DE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XZMD.DE: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XZMD.DE: 4747
Ранг коэф-та Мартина

QDVR.DE
Ранг доходности на риск QDVR.DE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVR.DE: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVR.DE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVR.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVR.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVR.DE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XZMD.DE c QDVR.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1D (XZMD.DE) и iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) (QDVR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XZMD.DEQDVR.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.31

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

3.09

-0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.70

10.29

-2.58

XZMD.DE vs. QDVR.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XZMD.DE на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDVR.DE равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XZMD.DE и QDVR.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XZMD.DEQDVR.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

1.76

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.89

-0.01

Просадки

Сравнение просадок XZMD.DE и QDVR.DE

Максимальная просадка XZMD.DE за все время составила -24.74%, что меньше максимальной просадки QDVR.DE в -32.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XZMD.DE и QDVR.DE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


XZMD.DEQDVR.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.74%

-32.87%

+8.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.73%

-7.24%

-3.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.74%

-23.91%

-0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

0.00%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.23%

-4.41%

-0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

2.18%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности XZMD.DE и QDVR.DE

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1D (XZMD.DE) составляет 3.09%, в то время как у iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) (QDVR.DE) волатильность равна 3.67%. Это указывает на то, что XZMD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDVR.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


XZMD.DEQDVR.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.09%

3.67%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.68%

9.02%

-0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.69%

12.69%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.03%

15.53%

+0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.03%

16.34%

-0.31%

Сравнение комиссий XZMD.DE и QDVR.DE

XZMD.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии QDVR.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XZMD.DE и QDVR.DE

Дивидендная доходность XZMD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, тогда как QDVR.DE не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025202420232022
QDVR.DE
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XZMD.DE
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1D
0.68%0.81%0.91%0.97%0.58%

Часто задаваемые вопросы


XZMD.DE and QDVR.DE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XZMD.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XZMD.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for QDVR.DE.

XZMD.DE tracks Russell 1000 TR USD, while QDVR.DE tracks MSCI USA SRI Select Reduced Fossil Fuels. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.15% for XZMD.DE and 0.20% for QDVR.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XZMD.DE и QDVR.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор