Сравнение XZMD.DE с OUFE.DE
XZMD.DE (Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1D) and OUFE.DE (Ossiam US ESG Low Carbon Equity Factors UCITS ETF (EUR)) are both Large Cap Blend Equities funds - XZMD.DE tracks the Russell 1000 TR USD while OUFE.DE tracks the Ossiam US ESG Low Carbon Equity Factors. Both are passively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XZMD.DE charges 0.15%/yr vs 0.45%/yr for OUFE.DE.
Доходность
Сравнение доходности XZMD.DE и OUFE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XZMD.DE
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 3.94%
- С начала года
- 8.27%
- 6 месяцев
- 8.50%
- 1 год
- 23.36%
- 3 года*
- 18.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OUFE.DE
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XZMD.DE и OUFE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XZMD.DE Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1D | 8.27% | 5.05% | 32.63% | 26.55% | -9.55% |
OUFE.DE Ossiam US ESG Low Carbon Equity Factors UCITS ETF (EUR) | 0.00% | -3.67% | 27.98% | 10.11% | -10.56% |
Correlation
The correlation between XZMD.DE and OUFE.DE is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2022 г. | 0.79 |
Over the past year, the correlation between XZMD.DE and OUFE.DE has dropped to 0.49 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XZMD.DE vs. OUFE.DE — Ранг доходности на риск
XZMD.DE
OUFE.DE
Сравнение XZMD.DE c OUFE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1D (XZMD.DE) и Ossiam US ESG Low Carbon Equity Factors UCITS ETF (EUR) (OUFE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XZMD.DE | OUFE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.70 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XZMD.DE | OUFE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок XZMD.DE и OUFE.DE
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XZMD.DE | OUFE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.74% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.73% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.34% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.23% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XZMD.DE и OUFE.DE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XZMD.DE | OUFE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.09% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.68% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.69% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.03% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.03% | — | — |
Сравнение комиссий XZMD.DE и OUFE.DE
XZMD.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии OUFE.DE в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XZMD.DE и OUFE.DE
Дивидендная доходность XZMD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, тогда как OUFE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
OUFE.DE Ossiam US ESG Low Carbon Equity Factors UCITS ETF (EUR) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XZMD.DE Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1D | 0.68% | 0.81% | 0.91% | 0.97% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
XZMD.DE and OUFE.DE have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XZMD.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XZMD.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.45% for OUFE.DE.
XZMD.DE tracks Russell 1000 TR USD, while OUFE.DE tracks Ossiam US ESG Low Carbon Equity Factors. They also come from different issuers: Xtrackers and Natixis. Their fees differ too: 0.15% for XZMD.DE and 0.45% for OUFE.DE.
Подберите оптимальное распределение для XZMD.DE и OUFE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор