PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XZMD.DE с JREU.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XZMD.DE с JREU.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XZMD.DE (Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1D) and JREU.DE (JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc)) are both Large Cap Blend Equities funds - XZMD.DE tracks the Russell 1000 TR USD while JREU.DE tracks the JP Morgan US Research Enhanced Index Equity (ESG). Both are passively managed. Over the past 3 years, XZMD.DE returned 18.73%/yr vs 18.34%/yr for JREU.DE. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. XZMD.DE charges 0.15%/yr vs 0.20%/yr for JREU.DE.

Доходность

Сравнение доходности XZMD.DE и JREU.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1D (XZMD.DE) и JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JREU.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XZMD.DE показывает доходность 8.27%, что значительно ниже, чем у JREU.DE с доходностью 10.64%.

XZMD.DE

1 день
0.72%
1 месяц
3.94%
С начала года
8.27%
6 месяцев
8.50%
1 год
23.36%
3 года*
18.73%
5 лет*
—
10 лет*
—

JREU.DE

1 день
-0.14%
1 месяц
3.76%
С начала года
10.64%
6 месяцев
10.24%
1 год
24.47%
3 года*
18.34%
5 лет*
14.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XZMD.DE и JREU.DE

2026 (YTD)2025202420232022
XZMD.DE
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1D		8.27%5.05%32.63%26.55%-9.55%
JREU.DE
JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc)		10.64%3.77%32.09%24.03%-8.38%

Correlation

The correlation between XZMD.DE and JREU.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2022 г.

0.97

The correlation between XZMD.DE and JREU.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1D

JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc)

Часто сравнивают с XZMD.DE:
XZMD.DE с XZMU.DEXZMD.DE с DJAM.DEXZMD.DE с MVEA.DEXZMD.DE с 6PSE.DEXZMD.DE с FLXU.DEXZMD.DE с XDWH.DEXZMD.DE с FUSR.DE
Часто сравнивают с JREU.DE:
JREU.DE с XDEW.DEJREU.DE с JREE.DEJREU.DE с JREG.DEJREU.DE с SPPY.DEJREU.DE с XZMU.DEJREU.DE с IS3R.DEJREU.DE с WTEF.DE

Доходность на риск

XZMD.DE vs. JREU.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XZMD.DE
Ранг доходности на риск XZMD.DE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XZMD.DE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XZMD.DE: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XZMD.DE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XZMD.DE: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XZMD.DE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
JREU.DE
Ранг доходности на риск JREU.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JREU.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JREU.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JREU.DE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JREU.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JREU.DE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XZMD.DE c JREU.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1D (XZMD.DE) и JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JREU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XZMD.DEJREU.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
2.15

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
2.93

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.40

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

3.60

-1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.70

13.47

-5.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XZMD.DE vs. JREU.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XZMD.DE на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JREU.DE равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XZMD.DE и JREU.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XZMD.DEJREU.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

2.15

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.95

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.90

-0.03

Просадки

Сравнение просадок XZMD.DE и JREU.DE

Максимальная просадка XZMD.DE за все время составила -24.74%, что меньше максимальной просадки JREU.DE в -34.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XZMD.DE и JREU.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XZMD.DEJREU.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.74%

-34.39%

+9.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.73%

-6.81%

-3.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.74%

-23.38%

-1.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

-0.49%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.23%

-4.52%

-0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

1.82%

+1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности XZMD.DE и JREU.DE

Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1D (XZMD.DE) имеет более высокую волатильность в 3.09% по сравнению с JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JREU.DE) с волатильностью 2.53%. Это указывает на то, что XZMD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JREU.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XZMD.DEJREU.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.09%

2.53%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.68%

7.43%

+1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.69%

11.42%

+1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.03%

15.28%

+0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.03%

17.23%

-1.20%

Сравнение комиссий XZMD.DE и JREU.DE

XZMD.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии JREU.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XZMD.DE и JREU.DE

Дивидендная доходность XZMD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, тогда как JREU.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
JREU.DE
JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XZMD.DE
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1D		0.68%0.81%0.91%0.97%0.58%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, XZMD.DE and JREU.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XZMD.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XZMD.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for JREU.DE.

XZMD.DE tracks Russell 1000 TR USD, while JREU.DE tracks JP Morgan US Research Enhanced Index Equity (ESG). They also come from different issuers: Xtrackers and JPMorgan. Their fees differ too: 0.15% for XZMD.DE and 0.20% for JREU.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XZMD.DE и JREU.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор