PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XZHY.DE с JGHY.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XZHY.DE с JGHY.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

XZHY.DE (Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1C) and JGHY.DE (JPM Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor Active UCITS ETF USD Acc) are both High Yield Bonds funds. XZHY.DE is passively managed, while JGHY.DE is actively managed. Over the past 3 years, XZHY.DE returned 7.19%/yr vs 7.84%/yr for JGHY.DE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. XZHY.DE charges 0.25%/yr vs 0.35%/yr for JGHY.DE.

Доходность

Сравнение доходности XZHY.DE и JGHY.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1C (XZHY.DE) и JPM Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor Active UCITS ETF USD Acc (JGHY.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XZHY.DE показывает доходность 4.63%, что значительно ниже, чем у JGHY.DE с доходностью 5.12%.

XZHY.DE

1 день
0.00%
1 месяц
1.31%
6 месяцев
2.69%
С начала года
4.63%
1 год
7.19%
3 года*
7.19%
5 лет*
—
10 лет*
—

JGHY.DE

1 день
0.11%
1 месяц
1.43%
6 месяцев
3.65%
С начала года
5.12%
1 год
8.71%
3 года*
7.84%
5 лет*
4.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XZHY.DE и JGHY.DE

2026 (YTD)2025202420232022
XZHY.DE
Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1C		4.63%-3.17%13.38%8.40%-5.88%
JGHY.DE
JPM Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor Active UCITS ETF USD Acc		5.12%-0.68%12.22%7.50%-1.79%

Correlation

The correlation between XZHY.DE and JGHY.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2022 г.

0.85

The correlation between XZHY.DE and JGHY.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1C

JPM Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor Active UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с XZHY.DE:
XZHY.DE с UDHY.DEXZHY.DE с GFEA.DEXZHY.DE с QDVQ.DEXZHY.DE с GB1E.DEXZHY.DE с HYGXZHY.DE с IBC7.DEXZHY.DE с FAHY.DE
Часто сравнивают с JGHY.DE:
JGHY.DE с XUHY.DEJGHY.DE с UDHY.DEJGHY.DE с BBUS.DEJGHY.DE с GFEA.DEJGHY.DE с HYLE.DEJGHY.DE с IBC7.DEJGHY.DE с IBC9.DE

Доходность на риск

XZHY.DE vs. JGHY.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XZHY.DE
Ранг доходности на риск XZHY.DE: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XZHY.DE: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XZHY.DE: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XZHY.DE: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XZHY.DE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XZHY.DE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
JGHY.DE
Ранг доходности на риск JGHY.DE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGHY.DE: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGHY.DE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGHY.DE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGHY.DE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGHY.DE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XZHY.DE c JGHY.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1C (XZHY.DE) и JPM Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor Active UCITS ETF USD Acc (JGHY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XZHY.DEJGHY.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
1.96

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.87
2.81

-0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.37

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

3.74

-1.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.77

12.46

-4.69

XZHY.DE vs. JGHY.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XZHY.DE на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа JGHY.DE равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XZHY.DE и JGHY.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XZHY.DE и JGHY.DE

Максимальная просадка XZHY.DE за все время составила -11.51%, что меньше максимальной просадки JGHY.DE в -24.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XZHY.DE и JGHY.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XZHY.DEJGHY.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.51%

-24.72%

+13.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.11%

-2.32%

-0.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.51%

-10.49%

-1.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.49%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.61%

-0.32%

-1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.42%

-6.58%

+2.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

0.70%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности XZHY.DE и JGHY.DE

Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1C (XZHY.DE) имеет более высокую волатильность в 1.33% по сравнению с JPM Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor Active UCITS ETF USD Acc (JGHY.DE) с волатильностью 1.04%. Это указывает на то, что XZHY.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JGHY.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XZHY.DEJGHY.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.33%

1.04%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.83%

3.00%

+0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.80%

4.54%

+1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.53%

6.56%

+0.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.53%

8.78%

-1.25%

Сравнение комиссий XZHY.DE и JGHY.DE

XZHY.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии JGHY.DE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XZHY.DE и JGHY.DE

Ни XZHY.DE, ни JGHY.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XZHY.DE and JGHY.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XZHY.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XZHY.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for JGHY.DE.

They also come from different issuers: Xtrackers and JPMorgan. Their fees differ too: 0.25% for XZHY.DE and 0.35% for JGHY.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XZHY.DE и JGHY.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор