Сравнение XZHE.L с XNGS.L
XZHE.L (Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1C) and XNGS.L (Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XZHE.L is a European High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg Pan Euro HY Euro TR EUR, while XNGS.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XZHE.L charges 0.25%/yr vs 0.35%/yr for XNGS.L.
Доходность
Сравнение доходности XZHE.L и XNGS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XZHE.L торгуется в EUR, в то время как XNGS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XNGS.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
XZHE.L
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XNGS.L
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 11.33%
- С начала года
- 18.64%
- 6 месяцев
- 15.19%
- 1 год
- 30.09%
- 3 года*
- 27.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XZHE.L и XNGS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XZHE.L Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1C | -0.54% | 5.46% | 5.93% | 9.90% | 0.75% |
XNGS.L Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C | 18.66% | 5.81% | 44.75% | 52.01% | -16.42% |
Correlation
The correlation between XZHE.L and XNGS.L is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2022 г. | 0.51 |
The correlation between XZHE.L and XNGS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XZHE.L vs. XNGS.L — Ранг доходности на риск
XZHE.L
XNGS.L
Сравнение XZHE.L c XNGS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1C (XZHE.L) и Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C (XNGS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XZHE.L | XNGS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 1.18 | — |
Просадки
Сравнение просадок XZHE.L и XNGS.L
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XZHE.L | XNGS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -27.30% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -19.20% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -1.48% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -6.12% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.50% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XZHE.L и XNGS.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XZHE.L | XNGS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.08% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.94% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 17.70% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 20.47% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 20.47% | — |
Сравнение комиссий XZHE.L и XNGS.L
XZHE.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии XNGS.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XZHE.L и XNGS.L
Ни XZHE.L, ни XNGS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XZHE.L and XNGS.L have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XZHE.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XZHE.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for XNGS.L.
XZHE.L is categorized as European High Yield Bonds, while XNGS.L is Technology Equities. XZHE.L tracks Bloomberg Pan Euro HY Euro TR EUR, while XNGS.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD. Their fees differ too: 0.25% for XZHE.L and 0.35% for XNGS.L.
Подберите оптимальное распределение для XZHE.L и XNGS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор