Сравнение XZHE.DE с XUIN.DE
XZHE.DE (Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1C) and XUIN.DE (Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF 1D) are both exchange-traded funds - XZHE.DE is a European High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg Pan Euro HY Euro TR EUR, while XUIN.DE is a Industrials Equities fund tracking the MSCI World/Materials NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, XZHE.DE returned 6.40%/yr vs 19.11%/yr for XUIN.DE. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. XZHE.DE charges 0.25%/yr vs 0.12%/yr for XUIN.DE.
Доходность
Сравнение доходности XZHE.DE и XUIN.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XZHE.DE показывает доходность 0.54%, что значительно ниже, чем у XUIN.DE с доходностью 14.33%.
XZHE.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.84%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- 0.98%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- 6.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XUIN.DE
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- 14.33%
- 6 месяцев
- 14.79%
- 1 год
- 21.50%
- 3 года*
- 19.11%
- 5 лет*
- 13.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XZHE.DE и XUIN.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XZHE.DE Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1C | 0.54% | 5.48% | 5.98% | 9.94% | 2.99% |
XUIN.DE Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF 1D | 14.33% | 6.01% | 23.58% | 16.69% | 6.30% |
Correlation
The correlation between XZHE.DE and XUIN.DE is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2022 г. | 0.47 |
The correlation between XZHE.DE and XUIN.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XZHE.DE vs. XUIN.DE — Ранг доходности на риск
XZHE.DE
XUIN.DE
Сравнение XZHE.DE c XUIN.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1C (XZHE.DE) и Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF 1D (XUIN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XZHE.DE | XUIN.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.26 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 2.39 | -1.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.44 | 7.70 | -4.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XZHE.DE | XUIN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 1.47 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.12 | 0.98 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок XZHE.DE и XUIN.DE
Максимальная просадка XZHE.DE за все время составила -7.83%, что меньше максимальной просадки XUIN.DE в -22.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XZHE.DE и XUIN.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XZHE.DE | XUIN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.83% | -22.79% | +14.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.94% | -8.83% | +4.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.99% | -22.79% | +18.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | -0.21% | -0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.99% | -3.81% | +2.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | 2.74% | -1.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности XZHE.DE и XUIN.DE
Текущая волатильность для Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1C (XZHE.DE) составляет 1.07%, в то время как у Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF 1D (XUIN.DE) волатильность равна 3.92%. Это указывает на то, что XZHE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XUIN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XZHE.DE | XUIN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.07% | 3.92% | -2.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.04% | 10.90% | -6.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.48% | 14.37% | -9.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.65% | 16.64% | -10.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.65% | 16.71% | -11.06% |
Сравнение комиссий XZHE.DE и XUIN.DE
XZHE.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии XUIN.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XZHE.DE и XUIN.DE
XZHE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XUIN.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
XUIN.DE Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF 1D | 0.90% | 1.07% | 1.07% | 1.20% | 0.65% |
XZHE.DE Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XZHE.DE and XUIN.DE have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XUIN.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XUIN.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for XZHE.DE.
XZHE.DE is categorized as European High Yield Bonds, while XUIN.DE is Industrials Equities. XZHE.DE tracks Bloomberg Pan Euro HY Euro TR EUR, while XUIN.DE tracks MSCI World/Materials NR USD. Their fees differ too: 0.25% for XZHE.DE and 0.12% for XUIN.DE.
Подберите оптимальное распределение для XZHE.DE и XUIN.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор