Сравнение XZEU.L с XXTW.L
XZEU.L (Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF 1C) and XXTW.L (Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF) are both exchange-traded funds - XZEU.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe NR EUR, while XXTW.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World Information Technology 20/35 Custom index. Both are passively managed. Over the past year, XZEU.L returned 8.64% vs 51.91% for XXTW.L. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. XZEU.L charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for XXTW.L.
Доходность
Сравнение доходности XZEU.L и XXTW.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XZEU.L торгуется в GBp, в то время как XXTW.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XXTW.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XZEU.L показывает доходность 5.27%, что значительно ниже, чем у XXTW.L с доходностью 24.48%.
XZEU.L
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- 2.38%
- С начала года
- 5.27%
- 6 месяцев
- 6.95%
- 1 год
- 8.64%
- 3 года*
- 10.14%
- 5 лет*
- 7.64%
- 10 лет*
- —
XXTW.L
- 1 день
- -1.87%
- 1 месяц
- 12.87%
- С начала года
- 24.48%
- 6 месяцев
- 22.47%
- 1 год
- 51.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XZEU.L и XXTW.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XZEU.L Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF 1C | 5.27% | 12.69% | 6.78% | 6.41% |
XXTW.L Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF | 24.48% | 13.82% | 36.21% | 14.56% |
Correlation
The correlation between XZEU.L and XXTW.L is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2023 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XZEU.L vs. XXTW.L — Ранг доходности на риск
XZEU.L
XXTW.L
Сравнение XZEU.L c XXTW.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF 1C (XZEU.L) и Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF (XXTW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XZEU.L | XXTW.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.45 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | 3.14 | -2.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.62 | 8.22 | -5.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XZEU.L | XXTW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 2.73 | -2.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 1.52 | -0.99 |
Просадки
Сравнение просадок XZEU.L и XXTW.L
Максимальная просадка XZEU.L за все время составила -26.17%, что меньше максимальной просадки XXTW.L в -28.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XZEU.L и XXTW.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XZEU.L | XXTW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.17% | -28.44% | +2.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.31% | -16.79% | +5.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.04% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.31% | +2.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.34% | -5.02% | +0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 6.43% | -3.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности XZEU.L и XXTW.L
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF 1C (XZEU.L) составляет 4.37%, в то время как у Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF (XXTW.L) волатильность равна 6.76%. Это указывает на то, что XZEU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XXTW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XZEU.L | XXTW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.37% | 6.76% | -2.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.85% | 14.37% | -3.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.96% | 19.30% | -6.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.13% | 21.48% | -7.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.51% | 21.48% | -5.97% |
Сравнение комиссий XZEU.L и XXTW.L
XZEU.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии XXTW.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XZEU.L и XXTW.L
Ни XZEU.L, ни XXTW.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XZEU.L and XXTW.L have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XZEU.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XZEU.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for XXTW.L.
XZEU.L is categorized as Europe Equities, while XXTW.L is Technology Equities. XZEU.L tracks MSCI Europe NR EUR, while XXTW.L tracks MSCI World Information Technology 20/35 Custom index. Their fees differ too: 0.20% for XZEU.L and 0.25% for XXTW.L.
Подберите оптимальное распределение для XZEU.L и XXTW.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор