PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XZEU.L с IEDL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XZEU.L с IEDL.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

XZEU.L (Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF 1C) and IEDL.L (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)) are both Europe Equities funds - XZEU.L tracks the MSCI Europe NR EUR while IEDL.L tracks the MSCI Europe Value NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, XZEU.L returned 7.53%/yr vs 14.47%/yr for IEDL.L. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XZEU.L charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for IEDL.L.

Доходность

Сравнение доходности XZEU.L и IEDL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF 1C (XZEU.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) (IEDL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XZEU.L торгуется в GBp, в то время как IEDL.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IEDL.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XZEU.L показывает доходность 4.73%, что значительно ниже, чем у IEDL.L с доходностью 12.43%.

XZEU.L

1 день
-0.51%
1 месяц
1.86%
С начала года
4.73%
6 месяцев
6.41%
1 год
8.09%
3 года*
9.81%
5 лет*
7.53%
10 лет*
—

IEDL.L

1 день
-0.72%
1 месяц
1.85%
С начала года
12.43%
6 месяцев
15.20%
1 год
34.71%
3 года*
21.38%
5 лет*
14.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XZEU.L и IEDL.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XZEU.L
Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF 1C		4.73%12.69%6.78%14.21%-7.80%17.47%5.84%21.04%-19.53%
IEDL.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)		12.43%42.19%5.33%11.38%1.15%19.23%-3.65%15.06%-12.94%

Correlation

The correlation between XZEU.L and IEDL.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2018 г.

0.80

The correlation between XZEU.L and IEDL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XZEU.L и IEDL.L

Секторы
XZEU.L
IEDL.L

Финансовые услуги

25.0%
22.6%

Промышленность

20.4%
17.0%

Технологии

17.1%
12.2%

Здравоохранение

14.1%
12.3%

Потребительский защитный сектор

5.5%
8.6%

Сырьевые материалы

5.3%
6.2%

Потребительский циклический сектор

5.2%
6.2%

Коммуникационные услуги

4.6%
3.7%

Коммунальные услуги

1.5%
4.5%

Недвижимость

1.3%
0.6%

Энергетика

-

5.1%

Финансовые услуги

XZEU.L
25.0%
IEDL.L
22.6%

Промышленность

XZEU.L
20.4%
IEDL.L
17.0%

Технологии

XZEU.L
17.1%
IEDL.L
12.2%

Здравоохранение

XZEU.L
14.1%
IEDL.L
12.3%

Потребительский защитный сектор

XZEU.L
5.5%
IEDL.L
8.6%

Сырьевые материалы

XZEU.L
5.3%
IEDL.L
6.2%

Потребительский циклический сектор

XZEU.L
5.2%
IEDL.L
6.2%

Коммуникационные услуги

XZEU.L
4.6%
IEDL.L
3.7%

Коммунальные услуги

XZEU.L
1.5%
IEDL.L
4.5%

Недвижимость

XZEU.L
1.3%
IEDL.L
0.6%

Энергетика

XZEU.L

-

IEDL.L
5.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF 1C

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)

Часто сравнивают с XZEU.L:
XZEU.L с XRSS.LXZEU.L с XDNS.LXZEU.L с SUES.LXZEU.L с SUSAXZEU.L с XDWH.LXZEU.L с ACCBXXZEU.L с FLXD.L
Часто сравнивают с IEDL.L:
IEDL.L с S7XP.LIEDL.L с XHYG.DEIEDL.L с MVEW.DEIEDL.L с EUMD.LIEDL.L с T3KE.DEIEDL.L с CNX1.LIEDL.L с VEUR.L

Доходность на риск

XZEU.L vs. IEDL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XZEU.L
Ранг доходности на риск XZEU.L: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XZEU.L: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XZEU.L: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XZEU.L: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XZEU.L: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XZEU.L: 2121
Ранг коэф-та Мартина
IEDL.L
Ранг доходности на риск IEDL.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEDL.L: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEDL.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEDL.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEDL.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEDL.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XZEU.L c IEDL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF 1C (XZEU.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) (IEDL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XZEU.LIEDL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.62
2.55

-1.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.97
3.44

-2.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.46

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.71

3.28

-2.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.40

12.14

-9.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XZEU.L vs. IEDL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XZEU.L на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа IEDL.L равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XZEU.L и IEDL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XZEU.LIEDL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

2.55

-1.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.94

-0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.58

-0.26

Просадки

Сравнение просадок XZEU.L и IEDL.L

Максимальная просадка XZEU.L за все время составила -27.51%, что меньше максимальной просадки IEDL.L в -34.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XZEU.L и IEDL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XZEU.LIEDL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.51%

-34.27%

+6.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.31%

-10.54%

-0.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.04%

-16.31%

+3.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.45%

-16.35%

-3.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-1.50%

+0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.33%

-5.73%

-1.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

2.85%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности XZEU.L и IEDL.L

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF 1C (XZEU.L) составляет 3.55%, в то время как у iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) (IEDL.L) волатильность равна 4.34%. Это указывает на то, что XZEU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEDL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XZEU.LIEDL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.55%

4.34%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.86%

11.08%

-0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.94%

13.54%

-0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.57%

15.34%

+3.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.75%

17.63%

+1.12%

Сравнение комиссий XZEU.L и IEDL.L

XZEU.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IEDL.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XZEU.L и IEDL.L

XZEU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IEDL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IEDL.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)		3.03%3.44%4.22%4.75%4.23%3.55%2.32%3.86%3.19%
XZEU.L
Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XZEU.L and IEDL.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XZEU.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XZEU.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for IEDL.L.

XZEU.L tracks MSCI Europe NR EUR, while IEDL.L tracks MSCI Europe Value NR EUR. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.20% for XZEU.L and 0.25% for IEDL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XZEU.L и IEDL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор