PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XZEU.L с CMU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XZEU.L с CMU.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

XZEU.L (Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF 1C) and CMU.L (Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select) are both Europe Equities funds - XZEU.L tracks the MSCI Europe NR EUR while CMU.L tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, XZEU.L returned 7.53%/yr vs 10.37%/yr for CMU.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. XZEU.L charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for CMU.L.

Доходность

Сравнение доходности XZEU.L и CMU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF 1C (XZEU.L) и Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select (CMU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XZEU.L показывает доходность 4.73%, что значительно ниже, чем у CMU.L с доходностью 15.08%.

XZEU.L

1 день
-0.51%
1 месяц
1.86%
С начала года
4.73%
6 месяцев
6.41%
1 год
8.09%
3 года*
9.81%
5 лет*
7.53%
10 лет*
—

CMU.L

1 день
-0.70%
1 месяц
4.62%
С начала года
15.08%
6 месяцев
16.29%
1 год
28.49%
3 года*
15.85%
5 лет*
10.37%
10 лет*
10.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XZEU.L и CMU.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XZEU.L
Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF 1C		4.73%12.69%6.78%14.21%-7.80%17.47%5.84%21.04%-19.53%
CMU.L
Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select		15.08%25.71%1.42%14.39%-5.30%13.03%4.59%19.05%-13.33%

Correlation

The correlation between XZEU.L and CMU.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2018 г.

0.91

The correlation between XZEU.L and CMU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XZEU.L и CMU.L

Секторы
XZEU.L
CMU.L

Финансовые услуги

25.0%
21.8%

Промышленность

20.4%
15.7%

Технологии

17.1%
30.8%

Здравоохранение

14.1%
4.2%

Потребительский защитный сектор

5.5%
5.2%

Сырьевые материалы

5.3%
2.8%

Потребительский циклический сектор

5.2%
10.1%

Коммуникационные услуги

4.6%
2.3%

Коммунальные услуги

1.5%
5.8%

Недвижимость

1.3%
1.3%

Энергетика

-

0.0%

Финансовые услуги

XZEU.L
25.0%
CMU.L
21.8%

Промышленность

XZEU.L
20.4%
CMU.L
15.7%

Технологии

XZEU.L
17.1%
CMU.L
30.8%

Здравоохранение

XZEU.L
14.1%
CMU.L
4.2%

Потребительский защитный сектор

XZEU.L
5.5%
CMU.L
5.2%

Сырьевые материалы

XZEU.L
5.3%
CMU.L
2.8%

Потребительский циклический сектор

XZEU.L
5.2%
CMU.L
10.1%

Коммуникационные услуги

XZEU.L
4.6%
CMU.L
2.3%

Коммунальные услуги

XZEU.L
1.5%
CMU.L
5.8%

Недвижимость

XZEU.L
1.3%
CMU.L
1.3%

Энергетика

XZEU.L

-

CMU.L
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF 1C

Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select

Часто сравнивают с XZEU.L:
XZEU.L с XRSS.LXZEU.L с XDNS.LXZEU.L с SUES.LXZEU.L с SUSAXZEU.L с XDWH.LXZEU.L с ACCBXXZEU.L с FLXD.L
Часто сравнивают с CMU.L:
CMU.L с CEUR.LCMU.L с UB06.LCMU.L с GLDCMU.L с FLXD.LCMU.L с 100D.LCMU.L с 500U.LCMU.L с BNKE.L

Доходность на риск

XZEU.L vs. CMU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XZEU.L
Ранг доходности на риск XZEU.L: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XZEU.L: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XZEU.L: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XZEU.L: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XZEU.L: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XZEU.L: 2121
Ранг коэф-та Мартина
CMU.L
Ранг доходности на риск CMU.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMU.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMU.L: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMU.L: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMU.L: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMU.L: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XZEU.L c CMU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF 1C (XZEU.L) и Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select (CMU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XZEU.LCMU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.62
1.90

-1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.97
2.70

-1.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.35

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.71

2.48

-1.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.40

9.33

-6.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XZEU.L vs. CMU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XZEU.L на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа CMU.L равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XZEU.L и CMU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XZEU.LCMU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

1.90

-1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.65

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.44

-0.12

Просадки

Сравнение просадок XZEU.L и CMU.L

Максимальная просадка XZEU.L за все время составила -27.51%, что меньше максимальной просадки CMU.L в -31.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XZEU.L и CMU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XZEU.LCMU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.51%

-31.46%

+3.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.31%

-11.43%

+0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.04%

-11.95%

-1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.45%

-21.11%

+1.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-0.88%

+0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.33%

-6.65%

-0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

3.05%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности XZEU.L и CMU.L

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF 1C (XZEU.L) составляет 3.55%, в то время как у Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select (CMU.L) волатильность равна 4.91%. Это указывает на то, что XZEU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XZEU.LCMU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.55%

4.91%

-1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.86%

12.47%

-1.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.94%

14.91%

-1.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.57%

15.99%

+2.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.75%

16.74%

+2.01%

Сравнение комиссий XZEU.L и CMU.L

XZEU.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии CMU.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XZEU.L и CMU.L

Ни XZEU.L, ни CMU.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XZEU.L and CMU.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CMU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CMU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for XZEU.L.

XZEU.L tracks MSCI Europe NR EUR, while CMU.L tracks MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi. Their fees differ too: 0.20% for XZEU.L and 0.15% for CMU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XZEU.L и CMU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор