PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XZEU.DE с PR1E.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XZEU.DE с PR1E.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XZEU.DE (Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF 1C) and PR1E.DE (Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)) are both Europe Equities funds - XZEU.DE tracks the MSCI Europe NR EUR while PR1E.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, XZEU.DE returned 7.48%/yr vs 10.02%/yr for PR1E.DE. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. XZEU.DE charges 0.20%/yr vs 0.05%/yr for PR1E.DE.

Доходность

Сравнение доходности XZEU.DE и PR1E.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF 1C (XZEU.DE) и Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PR1E.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XZEU.DE показывает доходность 5.81%, что значительно ниже, чем у PR1E.DE с доходностью 7.72%.

XZEU.DE

1 день
0.87%
1 месяц
2.59%
С начала года
5.81%
6 месяцев
8.13%
1 год
5.92%
3 года*
10.08%
5 лет*
7.48%
10 лет*
—

PR1E.DE

1 день
0.46%
1 месяц
0.90%
С начала года
7.72%
6 месяцев
10.13%
1 год
16.32%
3 года*
13.86%
5 лет*
10.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XZEU.DE и PR1E.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XZEU.DE
Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF 1C		5.81%8.12%11.56%16.38%-13.12%25.64%0.09%16.91%
PR1E.DE
Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)		7.72%20.48%8.42%15.89%-9.34%25.39%-3.59%15.15%

Correlation

The correlation between XZEU.DE and PR1E.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2019 г.

0.96

The correlation between XZEU.DE and PR1E.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF 1C

Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)

Часто сравнивают с XZEU.DE:
XZEU.DE с XMEU.LXZEU.DE с XSX6.DEXZEU.DE с EUNK.DEXZEU.DE с LYP6.DEXZEU.DE с 2B7B.DEXZEU.DE с DBXD.DEXZEU.DE с IS3Q.DE
Часто сравнивают с PR1E.DE:
PR1E.DE с PR1Z.DEPR1E.DE с BRK-BPR1E.DE с PRIZ.LPR1E.DE с MIVA.DEPR1E.DE с EUPE.DEPR1E.DE с ZPRD.DEPR1E.DE с H4ZA.DE

Доходность на риск

XZEU.DE vs. PR1E.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XZEU.DE
Ранг доходности на риск XZEU.DE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XZEU.DE: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XZEU.DE: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XZEU.DE: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XZEU.DE: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XZEU.DE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
PR1E.DE
Ранг доходности на риск PR1E.DE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PR1E.DE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PR1E.DE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PR1E.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PR1E.DE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PR1E.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XZEU.DE c PR1E.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF 1C (XZEU.DE) и Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PR1E.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XZEU.DEPR1E.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.44
1.32

-0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.73
1.94

-1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.25

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.58

1.81

-1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.87

6.80

-4.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XZEU.DE vs. PR1E.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XZEU.DE на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа PR1E.DE равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XZEU.DE и PR1E.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XZEU.DEPR1E.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

1.32

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.68

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.62

-0.13

Просадки

Сравнение просадок XZEU.DE и PR1E.DE

Максимальная просадка XZEU.DE за все время составила -33.18%, что меньше максимальной просадки PR1E.DE в -35.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XZEU.DE и PR1E.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XZEU.DEPR1E.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.18%

-35.98%

+2.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.33%

-9.39%

-0.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.97%

-16.84%

-0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.04%

-19.66%

-2.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-1.61%

+0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.18%

-4.90%

-0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

2.51%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности XZEU.DE и PR1E.DE

Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF 1C (XZEU.DE) и Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PR1E.DE) имеют волатильность 4.45% и 4.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XZEU.DEPR1E.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

4.33%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.25%

10.60%

+0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.62%

12.88%

+0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.60%

14.48%

+0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.96%

16.68%

-0.72%

Сравнение комиссий XZEU.DE и PR1E.DE

XZEU.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии PR1E.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XZEU.DE и PR1E.DE

XZEU.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PR1E.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
PR1E.DE
Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)		2.38%2.56%2.87%2.91%3.15%2.25%2.17%2.73%
XZEU.DE
Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, XZEU.DE and PR1E.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, PR1E.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PR1E.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.20% for XZEU.DE.

XZEU.DE tracks MSCI Europe NR EUR, while PR1E.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap. They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi. Their fees differ too: 0.20% for XZEU.DE and 0.05% for PR1E.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XZEU.DE и PR1E.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор