PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XZEU.DE с IS3H.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XZEU.DE с IS3H.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XZEU.DE (Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF 1C) and IS3H.DE (iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF) are both Europe Equities funds - XZEU.DE tracks the MSCI Europe NR EUR while IS3H.DE tracks the MSCI EMU Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, XZEU.DE returned 7.48%/yr vs 9.27%/yr for IS3H.DE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. XZEU.DE charges 0.20%/yr vs 0.49%/yr for IS3H.DE.

Доходность

Сравнение доходности XZEU.DE и IS3H.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF 1C (XZEU.DE) и iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF (IS3H.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XZEU.DE показывает доходность 5.81%, что значительно ниже, чем у IS3H.DE с доходностью 9.28%.

XZEU.DE

1 день
0.87%
1 месяц
2.59%
С начала года
5.81%
6 месяцев
8.13%
1 год
5.92%
3 года*
10.08%
5 лет*
7.48%
10 лет*
—

IS3H.DE

1 день
0.47%
1 месяц
-0.13%
С начала года
9.28%
6 месяцев
11.27%
1 год
16.64%
3 года*
18.25%
5 лет*
9.27%
10 лет*
9.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XZEU.DE и IS3H.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XZEU.DE
Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF 1C		5.81%8.12%11.56%16.38%-13.12%25.64%0.09%29.10%-11.34%
IS3H.DE
iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF		9.28%30.84%11.73%8.69%-14.80%15.42%3.89%29.25%-18.33%

Correlation

The correlation between XZEU.DE and IS3H.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2018 г.

0.89

The correlation between XZEU.DE and IS3H.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF 1C

iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF

Часто сравнивают с XZEU.DE:
XZEU.DE с XMEU.LXZEU.DE с XSX6.DEXZEU.DE с EUNK.DEXZEU.DE с LYP6.DEXZEU.DE с 2B7B.DEXZEU.DE с DBXD.DEXZEU.DE с IS3Q.DE
Часто сравнивают с IS3H.DE:
IS3H.DE с XESC.DEIS3H.DE с CEMR.DEIS3H.DE с JREZ.DEIS3H.DE с SXRD.DEIS3H.DE с B41J.DEIS3H.DE с EL42.DEIS3H.DE с EL4G.DE

Доходность на риск

XZEU.DE vs. IS3H.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XZEU.DE
Ранг доходности на риск XZEU.DE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XZEU.DE: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XZEU.DE: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XZEU.DE: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XZEU.DE: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XZEU.DE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
IS3H.DE
Ранг доходности на риск IS3H.DE: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS3H.DE: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS3H.DE: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS3H.DE: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS3H.DE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS3H.DE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XZEU.DE c IS3H.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF 1C (XZEU.DE) и iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF (IS3H.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XZEU.DEIS3H.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.44
1.40

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.73
2.03

-1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.26

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.58

2.15

-1.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.87

7.71

-5.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XZEU.DE vs. IS3H.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XZEU.DE на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа IS3H.DE равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XZEU.DE и IS3H.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XZEU.DEIS3H.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

1.40

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.60

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.56

-0.06

Просадки

Сравнение просадок XZEU.DE и IS3H.DE

Максимальная просадка XZEU.DE за все время составила -33.18%, что меньше максимальной просадки IS3H.DE в -37.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XZEU.DE и IS3H.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XZEU.DEIS3H.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.18%

-37.63%

+4.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.33%

-8.11%

-2.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.97%

-14.21%

-2.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.04%

-26.54%

+4.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-1.34%

+0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.18%

-6.35%

+1.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

2.27%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности XZEU.DE и IS3H.DE

Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF 1C (XZEU.DE) имеет более высокую волатильность в 4.45% по сравнению с iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF (IS3H.DE) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что XZEU.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IS3H.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XZEU.DEIS3H.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

3.33%

+1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.25%

9.77%

+1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.62%

12.45%

+1.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.60%

15.31%

-0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.96%

16.15%

-0.19%

Сравнение комиссий XZEU.DE и IS3H.DE

XZEU.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IS3H.DE в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XZEU.DE и IS3H.DE

Ни XZEU.DE, ни IS3H.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XZEU.DE and IS3H.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XZEU.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XZEU.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.49% for IS3H.DE.

XZEU.DE tracks MSCI Europe NR EUR, while IS3H.DE tracks MSCI EMU Mid Cap. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.20% for XZEU.DE and 0.49% for IS3H.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XZEU.DE и IS3H.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор