PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XZEU.DE с CEMS.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XZEU.DE с CEMS.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XZEU.DE (Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF 1C) and CEMS.DE (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF) are both Europe Equities funds - XZEU.DE tracks the MSCI Europe NR EUR while CEMS.DE tracks the MSCI Europe Enhanced Value. Both are passively managed. Over the past 5 years, XZEU.DE returned 7.48%/yr vs 14.47%/yr for CEMS.DE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. XZEU.DE charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for CEMS.DE.

Доходность

Сравнение доходности XZEU.DE и CEMS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF 1C (XZEU.DE) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XZEU.DE показывает доходность 5.81%, что значительно ниже, чем у CEMS.DE с доходностью 13.72%.

XZEU.DE

1 день
0.87%
1 месяц
2.59%
С начала года
5.81%
6 месяцев
8.13%
1 год
5.92%
3 года*
10.08%
5 лет*
7.48%
10 лет*
—

CEMS.DE

1 день
0.10%
1 месяц
2.64%
С начала года
13.72%
6 месяцев
16.98%
1 год
32.08%
3 года*
21.63%
5 лет*
14.47%
10 лет*
10.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XZEU.DE и CEMS.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XZEU.DE
Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF 1C		5.81%8.12%11.56%16.38%-13.12%25.64%0.09%29.10%-11.34%
CEMS.DE
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF		13.72%35.97%9.93%13.90%-4.54%26.62%-8.86%23.48%-16.73%

Correlation

The correlation between XZEU.DE and CEMS.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2018 г.

0.85

The correlation between XZEU.DE and CEMS.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF 1C

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF

Часто сравнивают с XZEU.DE:
XZEU.DE с XMEU.LXZEU.DE с XSX6.DEXZEU.DE с EUNK.DEXZEU.DE с LYP6.DEXZEU.DE с 2B7B.DEXZEU.DE с DBXD.DEXZEU.DE с IS3Q.DE
Часто сравнивают с CEMS.DE:
CEMS.DE с CEMQ.DECEMS.DE с EUN0.DECEMS.DE с VERX.DECEMS.DE с SXR1.DECEMS.DE с SXR3.DECEMS.DE с ZPRW.DECEMS.DE с SXRY.DE

Доходность на риск

XZEU.DE vs. CEMS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XZEU.DE
Ранг доходности на риск XZEU.DE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XZEU.DE: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XZEU.DE: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XZEU.DE: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XZEU.DE: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XZEU.DE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
CEMS.DE
Ранг доходности на риск CEMS.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEMS.DE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEMS.DE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEMS.DE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEMS.DE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEMS.DE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XZEU.DE c CEMS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF 1C (XZEU.DE) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XZEU.DECEMS.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.44
2.37

-1.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.73
3.26

-2.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.43

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.58

3.29

-2.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.87

12.37

-10.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XZEU.DE vs. CEMS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XZEU.DE на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа CEMS.DE равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XZEU.DE и CEMS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XZEU.DECEMS.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

2.37

-1.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.94

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.49

+0.01

Просадки

Сравнение просадок XZEU.DE и CEMS.DE

Максимальная просадка XZEU.DE за все время составила -33.18%, что меньше максимальной просадки CEMS.DE в -40.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XZEU.DE и CEMS.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XZEU.DECEMS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.18%

-40.20%

+7.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.33%

-9.99%

-0.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.97%

-17.57%

+0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.04%

-19.55%

-2.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-1.26%

+0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.18%

-7.49%

+2.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

2.66%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности XZEU.DE и CEMS.DE

Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF 1C (XZEU.DE) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE) имеют волатильность 4.45% и 4.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XZEU.DECEMS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

4.65%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.25%

11.17%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.62%

13.87%

-0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.60%

15.23%

-0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.96%

17.43%

-1.47%

Сравнение комиссий XZEU.DE и CEMS.DE

XZEU.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии CEMS.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XZEU.DE и CEMS.DE

Ни XZEU.DE, ни CEMS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XZEU.DE and CEMS.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XZEU.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XZEU.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for CEMS.DE.

XZEU.DE tracks MSCI Europe NR EUR, while CEMS.DE tracks MSCI Europe Enhanced Value. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.20% for XZEU.DE and 0.25% for CEMS.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XZEU.DE и CEMS.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор