PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XZEM.DE с IBC3.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XZEM.DE с IBC3.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XZEM.DE (Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1C) and IBC3.DE (iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF) are both Emerging Markets Equities funds - XZEM.DE tracks the MSCI Emerging Markets Low Carbon SRI Leaders while IBC3.DE tracks the MSCI Emerging Markets Investable Market (IMI). Both are passively managed. Over the past 5 years, XZEM.DE returned 3.14%/yr vs 8.85%/yr for IBC3.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. XZEM.DE charges 0.25%/yr vs 0.18%/yr for IBC3.DE.

Доходность

Сравнение доходности XZEM.DE и IBC3.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1C (XZEM.DE) и iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (IBC3.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XZEM.DE показывает доходность 11.70%, что значительно ниже, чем у IBC3.DE с доходностью 25.91%.

XZEM.DE

1 день
-1.27%
1 месяц
-0.90%
С начала года
11.70%
6 месяцев
10.81%
1 год
26.52%
3 года*
14.21%
5 лет*
3.14%
10 лет*
—

IBC3.DE

1 день
-1.44%
1 месяц
3.09%
С начала года
25.91%
6 месяцев
26.49%
1 год
46.24%
3 года*
20.30%
5 лет*
8.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XZEM.DE и IBC3.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XZEM.DE
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1C		11.70%16.53%16.91%0.19%-14.31%-4.19%6.11%9.91%
IBC3.DE
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF		25.91%17.59%14.06%7.48%-13.80%7.38%7.44%9.14%

Correlation

The correlation between XZEM.DE and IBC3.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2019 г.

0.94

The correlation between XZEM.DE and IBC3.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1C

iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF

Часто сравнивают с XZEM.DE:
XZEM.DE с XMME.DEXZEM.DE с SLMC.DEXZEM.DE с AMEA.DEXZEM.DE с SNAW.DEXZEM.DE с HSEF.LXZEM.DE с IS3N.DEXZEM.DE с SXR8.DE
Часто сравнивают с IBC3.DE:
IBC3.DE с VGEU.DEIBC3.DE с SSHY.LIBC3.DE с VEMT.LIBC3.DE с IQQY.DEIBC3.DE с EIMI.LIBC3.DE с LQQ.PAIBC3.DE с VUSA.DE

Доходность на риск

XZEM.DE vs. IBC3.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XZEM.DE
Ранг доходности на риск XZEM.DE: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XZEM.DE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XZEM.DE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XZEM.DE: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XZEM.DE: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XZEM.DE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
IBC3.DE
Ранг доходности на риск IBC3.DE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBC3.DE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBC3.DE: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBC3.DE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBC3.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBC3.DE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XZEM.DE c IBC3.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1C (XZEM.DE) и iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (IBC3.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XZEM.DEIBC3.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
2.71

-1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
3.65

-1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.49

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

4.51

-1.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.36

16.28

-7.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XZEM.DE vs. IBC3.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XZEM.DE на текущий момент составляет 1.60, что ниже коэффициента Шарпа IBC3.DE равного 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XZEM.DE и IBC3.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XZEM.DEIBC3.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

2.71

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.54

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.47

-0.19

Просадки

Сравнение просадок XZEM.DE и IBC3.DE

Максимальная просадка XZEM.DE за все время составила -37.16%, что больше максимальной просадки IBC3.DE в -31.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XZEM.DE и IBC3.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XZEM.DEIBC3.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.16%

-31.89%

-5.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.55%

-10.42%

-0.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.90%

-19.08%

-1.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.73%

-21.95%

-10.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.21%

-2.52%

-0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.68%

-7.84%

-8.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

2.89%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности XZEM.DE и IBC3.DE

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1C (XZEM.DE) составляет 5.92%, в то время как у iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (IBC3.DE) волатильность равна 7.06%. Это указывает на то, что XZEM.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBC3.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XZEM.DEIBC3.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.92%

7.06%

-1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.59%

14.60%

-1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.03%

17.37%

-0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.53%

16.23%

+2.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.72%

18.42%

+2.30%

Сравнение комиссий XZEM.DE и IBC3.DE

XZEM.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IBC3.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XZEM.DE и IBC3.DE

XZEM.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBC3.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IBC3.DE
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF		1.88%2.26%2.44%2.69%3.36%2.18%2.09%2.56%2.08%
XZEM.DE
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, XZEM.DE and IBC3.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, IBC3.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IBC3.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for XZEM.DE.

XZEM.DE tracks MSCI Emerging Markets Low Carbon SRI Leaders, while IBC3.DE tracks MSCI Emerging Markets Investable Market (IMI). They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.25% for XZEM.DE and 0.18% for IBC3.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XZEM.DE и IBC3.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор