PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XZEM.DE с H41E.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XZEM.DE с H41E.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XZEM.DE (Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1C) and H41E.DE (HSBC MSCI Emerging Markets Value ESG UCITS ETF USD (Acc)) are both Emerging Markets Equities funds - XZEM.DE tracks the MSCI Emerging Markets Low Carbon SRI Leaders while H41E.DE tracks the MSCI Emerging Markets Value SRI ESG Target Select. Both are passively managed. Over the past 3 years, XZEM.DE returned 14.21%/yr vs 27.78%/yr for H41E.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. XZEM.DE charges 0.25%/yr vs 0.35%/yr for H41E.DE.

Доходность

Сравнение доходности XZEM.DE и H41E.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1C (XZEM.DE) и HSBC MSCI Emerging Markets Value ESG UCITS ETF USD (Acc) (H41E.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XZEM.DE показывает доходность 11.70%, что значительно ниже, чем у H41E.DE с доходностью 39.52%.

XZEM.DE

1 день
-1.27%
1 месяц
-0.90%
С начала года
11.70%
6 месяцев
10.81%
1 год
26.52%
3 года*
14.21%
5 лет*
3.14%
10 лет*
—

H41E.DE

1 день
-1.46%
1 месяц
8.62%
С начала года
39.52%
6 месяцев
41.09%
1 год
68.44%
3 года*
27.78%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XZEM.DE и H41E.DE

2026 (YTD)2025202420232022
XZEM.DE
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1C		11.70%16.53%16.91%0.19%-3.13%
H41E.DE
HSBC MSCI Emerging Markets Value ESG UCITS ETF USD (Acc)		39.52%22.02%17.74%11.43%-2.00%

Correlation

The correlation between XZEM.DE and H41E.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2022 г.

0.90

The correlation between XZEM.DE and H41E.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1C

HSBC MSCI Emerging Markets Value ESG UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с XZEM.DE:
XZEM.DE с XMME.DEXZEM.DE с SLMC.DEXZEM.DE с AMEA.DEXZEM.DE с SNAW.DEXZEM.DE с HSEF.LXZEM.DE с IS3N.DEXZEM.DE с SXR8.DE
Часто сравнивают с H41E.DE:
H41E.DE с JREM.DEH41E.DE с EUNI.DEH41E.DE с UETE.DEH41E.DE с 36B5.DEH41E.DE с ACUG.DEH41E.DE с AXQT.DEH41E.DE с GACB.DE

Доходность на риск

XZEM.DE vs. H41E.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XZEM.DE
Ранг доходности на риск XZEM.DE: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XZEM.DE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XZEM.DE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XZEM.DE: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XZEM.DE: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XZEM.DE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
H41E.DE
Ранг доходности на риск H41E.DE: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H41E.DE: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H41E.DE: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H41E.DE: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H41E.DE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H41E.DE: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XZEM.DE c H41E.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1C (XZEM.DE) и HSBC MSCI Emerging Markets Value ESG UCITS ETF USD (Acc) (H41E.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XZEM.DEH41E.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
3.91

-2.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
5.00

-2.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.69

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

7.09

-4.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.36

25.00

-16.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XZEM.DE vs. H41E.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XZEM.DE на текущий момент составляет 1.60, что ниже коэффициента Шарпа H41E.DE равного 3.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XZEM.DE и H41E.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XZEM.DEH41E.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

3.91

-2.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

1.56

-1.28

Просадки

Сравнение просадок XZEM.DE и H41E.DE

Максимальная просадка XZEM.DE за все время составила -37.16%, что больше максимальной просадки H41E.DE в -20.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XZEM.DE и H41E.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XZEM.DEH41E.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.16%

-20.92%

-16.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.55%

-9.80%

-0.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.90%

-20.92%

+0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.21%

-3.33%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.68%

-3.10%

-13.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

2.79%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности XZEM.DE и H41E.DE

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1C (XZEM.DE) составляет 5.92%, в то время как у HSBC MSCI Emerging Markets Value ESG UCITS ETF USD (Acc) (H41E.DE) волатильность равна 7.97%. Это указывает на то, что XZEM.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с H41E.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XZEM.DEH41E.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.92%

7.97%

-2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.59%

14.66%

-1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.03%

17.80%

-0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.53%

16.06%

+2.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.72%

16.06%

+4.66%

Сравнение комиссий XZEM.DE и H41E.DE

XZEM.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии H41E.DE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XZEM.DE и H41E.DE

Ни XZEM.DE, ни H41E.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XZEM.DE and H41E.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XZEM.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XZEM.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for H41E.DE.

XZEM.DE tracks MSCI Emerging Markets Low Carbon SRI Leaders, while H41E.DE tracks MSCI Emerging Markets Value SRI ESG Target Select. They also come from different issuers: Xtrackers and HSBC. Their fees differ too: 0.25% for XZEM.DE and 0.35% for H41E.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XZEM.DE и H41E.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор