PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XZEB.DE с LYQ3.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XZEB.DE с LYQ3.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XZEB.DE (Xtrackers II ESG Eurozone Government Bond UCITS ETF) and LYQ3.DE (Amundi Euro Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc) are both European Government Bonds funds - XZEB.DE tracks the FTSE ESG Select EMU Government Bond while LYQ3.DE tracks the Bloomberg Euro Treasury 50bn 3-5 Year Bond. Both are passively managed. Over the past 3 years, XZEB.DE returned 1.37%/yr vs 2.71%/yr for LYQ3.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. XZEB.DE charges 0.15%/yr vs 0.17%/yr for LYQ3.DE.

Доходность

Сравнение доходности XZEB.DE и LYQ3.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers II ESG Eurozone Government Bond UCITS ETF (XZEB.DE) и Amundi Euro Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc (LYQ3.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XZEB.DE показывает доходность 0.20%, что значительно выше, чем у LYQ3.DE с доходностью -0.32%.

XZEB.DE

1 день
0.07%
1 месяц
-0.04%
С начала года
0.20%
6 месяцев
0.18%
1 год
-0.32%
3 года*
1.37%
5 лет*
—
10 лет*
—

LYQ3.DE

1 день
0.05%
1 месяц
-0.07%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
-0.08%
1 год
0.63%
3 года*
2.71%
5 лет*
-0.36%
10 лет*
-0.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XZEB.DE и LYQ3.DE

2026 (YTD)2025202420232022
XZEB.DE
Xtrackers II ESG Eurozone Government Bond UCITS ETF		0.20%-0.59%0.01%5.77%-7.62%
LYQ3.DE
Amundi Euro Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc		-0.32%2.66%2.16%5.09%-5.00%

Correlation

The correlation between XZEB.DE and LYQ3.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2022 г.

0.93

The correlation between XZEB.DE and LYQ3.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers II ESG Eurozone Government Bond UCITS ETF

Amundi Euro Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с XZEB.DE:
XZEB.DE с IBCN.DEXZEB.DE с EGV3.DEXZEB.DE с EIB3.DEXZEB.DE с XYP1.DEXZEB.DE с EUNH.DEXZEB.DE с LYQ2.DEXZEB.DE с IBCA.DE
Часто сравнивают с LYQ3.DE:
LYQ3.DE с VWCE.DELYQ3.DE с PR1R.DELYQ3.DE с X03B.DELYQ3.DE с EL4S.DELYQ3.DE с PRAR.DELYQ3.DE с D5BC.DELYQ3.DE с EXHB.DE

Доходность на риск

XZEB.DE vs. LYQ3.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XZEB.DE
Ранг доходности на риск XZEB.DE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XZEB.DE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XZEB.DE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XZEB.DE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XZEB.DE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XZEB.DE: 77
Ранг коэф-та Мартина
LYQ3.DE
Ранг доходности на риск LYQ3.DE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYQ3.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYQ3.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYQ3.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYQ3.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYQ3.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XZEB.DE c LYQ3.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II ESG Eurozone Government Bond UCITS ETF (XZEB.DE) и Amundi Euro Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc (LYQ3.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XZEB.DELYQ3.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.17
0.15

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.21
0.22

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.03

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.24

0.15

-0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.53

0.43

-0.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XZEB.DE vs. LYQ3.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XZEB.DE на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа LYQ3.DE равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XZEB.DE и LYQ3.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XZEB.DELYQ3.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

0.15

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.10

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

0.67

-0.77

Просадки

Сравнение просадок XZEB.DE и LYQ3.DE

Максимальная просадка XZEB.DE за все время составила -13.98%, что больше максимальной просадки LYQ3.DE в -12.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XZEB.DE и LYQ3.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XZEB.DELYQ3.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.98%

-12.43%

-1.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.97%

-2.38%

-0.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.45%

-2.38%

-2.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-12.02%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-12.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.28%

-2.86%

-4.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.40%

-2.20%

-6.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

0.85%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности XZEB.DE и LYQ3.DE

Xtrackers II ESG Eurozone Government Bond UCITS ETF (XZEB.DE) имеет более высокую волатильность в 1.57% по сравнению с Amundi Euro Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc (LYQ3.DE) с волатильностью 0.99%. Это указывает на то, что XZEB.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LYQ3.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XZEB.DELYQ3.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.57%

0.99%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.45%

2.23%

+1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.14%

2.51%

+1.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.32%

3.56%

+2.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.32%

2.80%

+3.52%

Сравнение комиссий XZEB.DE и LYQ3.DE

XZEB.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии LYQ3.DE в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XZEB.DE и LYQ3.DE

Ни XZEB.DE, ни LYQ3.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XZEB.DE and LYQ3.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XZEB.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XZEB.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.17% for LYQ3.DE.

XZEB.DE tracks FTSE ESG Select EMU Government Bond, while LYQ3.DE tracks Bloomberg Euro Treasury 50bn 3-5 Year Bond. They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi. Their fees differ too: 0.15% for XZEB.DE and 0.17% for LYQ3.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XZEB.DE и LYQ3.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор