Сравнение XZE5.L с J15R.L
XZE5.L (Xtrackers II EUR Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1C) and J15R.L (JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF) are both European Corporate Bonds funds - XZE5.L tracks the Bloomberg Euro Corp TR EUR while J15R.L tracks the Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR. Both are passively managed. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. XZE5.L charges 0.16%/yr vs 0.04%/yr for J15R.L.
Доходность
Сравнение доходности XZE5.L и J15R.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XZE5.L
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
J15R.L
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- -0.52%
- 6 месяцев
- -0.36%
- 1 год
- 5.00%
- 3 года*
- 4.41%
- 5 лет*
- 1.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XZE5.L и J15R.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XZE5.L Xtrackers II EUR Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1C | -0.42% | 8.64% | -0.59% | 3.12% | -1.52% | -6.82% | -0.17% |
J15R.L JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF | -0.52% | 8.88% | -0.40% | 4.16% | -2.63% | -6.93% | 0.17% |
Correlation
The correlation between XZE5.L and J15R.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2020 г. | 0.97 |
The correlation between XZE5.L and J15R.L has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XZE5.L vs. J15R.L — Ранг доходности на риск
XZE5.L
J15R.L
Сравнение XZE5.L c J15R.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II EUR Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1C (XZE5.L) и JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (J15R.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XZE5.L | J15R.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.13 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.24 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.11 | — |
Просадки
Сравнение просадок XZE5.L и J15R.L
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XZE5.L | J15R.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -16.15% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.35% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.35% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -10.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -1.85% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -7.53% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.31% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XZE5.L и J15R.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XZE5.L | J15R.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.27% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.12% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.31% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 5.47% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 6.42% | — |
Сравнение комиссий XZE5.L и J15R.L
XZE5.L берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии J15R.L в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XZE5.L и J15R.L
Ни XZE5.L, ни J15R.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, XZE5.L and J15R.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, J15R.L is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
J15R.L is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.16% for XZE5.L.
XZE5.L tracks Bloomberg Euro Corp TR EUR, while J15R.L tracks Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR. They also come from different issuers: Xtrackers and JPMorgan. Their fees differ too: 0.16% for XZE5.L and 0.04% for J15R.L.
Подберите оптимальное распределение для XZE5.L и J15R.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор