Сравнение XZE5.L с SEUC.L
XZE5.L (Xtrackers II EUR Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1C) and SEUC.L (SPDR Bloomberg 0-3 Year Corporate Bond UCITS ETF) are both European Corporate Bonds funds - XZE5.L tracks the Bloomberg Euro Corp TR EUR while SEUC.L tracks the Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR. Both are passively managed. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. XZE5.L charges 0.16%/yr vs 0.20%/yr for SEUC.L.
Доходность
Сравнение доходности XZE5.L и SEUC.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XZE5.L торгуется в GBP, в то время как SEUC.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SEUC.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
XZE5.L
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SEUC.L
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- -0.24%
- 1 год
- 4.65%
- 3 года*
- 3.86%
- 5 лет*
- 1.73%
- 10 лет*
- 1.84%
Сравнение доходности по годам XZE5.L и SEUC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XZE5.L Xtrackers II EUR Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1C | -0.42% | 8.64% | -0.59% | 3.12% | -1.52% | -6.82% | -0.17% |
SEUC.L SPDR Bloomberg 0-3 Year Corporate Bond UCITS ETF | -0.23% | 8.55% | -0.52% | 2.10% | 1.44% | -6.18% | -0.87% |
Correlation
The correlation between XZE5.L and SEUC.L is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2020 г. | 0.80 |
The correlation between XZE5.L and SEUC.L has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XZE5.L vs. SEUC.L — Ранг доходности на риск
XZE5.L
SEUC.L
Сравнение XZE5.L c SEUC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II EUR Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1C (XZE5.L) и SPDR Bloomberg 0-3 Year Corporate Bond UCITS ETF (SEUC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XZE5.L | SEUC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.13 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.32 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.15 | — |
Просадки
Сравнение просадок XZE5.L и SEUC.L
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XZE5.L | SEUC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -17.58% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.25% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -2.84% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -5.79% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -12.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -1.30% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -6.39% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.02% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XZE5.L и SEUC.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XZE5.L | SEUC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.15% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.78% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.09% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 5.40% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 7.10% | — |
Сравнение комиссий XZE5.L и SEUC.L
XZE5.L берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии SEUC.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XZE5.L и SEUC.L
XZE5.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SEUC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEUC.L SPDR Bloomberg 0-3 Year Corporate Bond UCITS ETF | 2.96% | 3.05% | 2.59% | 1.27% | 0.19% | 0.30% | 0.23% | 0.17% | 0.11% | 0.28% | 0.50% | 0.72% |
XZE5.L Xtrackers II EUR Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XZE5.L and SEUC.L have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XZE5.L is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XZE5.L is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.20% for SEUC.L.
XZE5.L tracks Bloomberg Euro Corp TR EUR, while SEUC.L tracks Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR. They also come from different issuers: Xtrackers and State Street. Their fees differ too: 0.16% for XZE5.L and 0.20% for SEUC.L.
Подберите оптимальное распределение для XZE5.L и SEUC.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор