Сравнение XZE5.DE с QDVL.DE
XZE5.DE (Xtrackers II EUR Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1C) and QDVL.DE (iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist)) are both European Corporate Bonds funds - XZE5.DE tracks the Bloomberg Euro Corp TR EUR while QDVL.DE tracks the Bloomberg MSCI Euro Corporate 0-3 Sustainable SRI. Both are passively managed. Over the past 5 years, XZE5.DE returned 1.16%/yr vs 1.67%/yr for QDVL.DE. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. XZE5.DE charges 0.16%/yr vs 0.12%/yr for QDVL.DE.
Доходность
Сравнение доходности XZE5.DE и QDVL.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XZE5.DE показывает доходность 0.85%, что значительно ниже, чем у QDVL.DE с доходностью 0.99%.
XZE5.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 0.85%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 1.96%
- 3 года*
- 4.07%
- 5 лет*
- 1.16%
- 10 лет*
- —
QDVL.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 1.90%
- 3 года*
- 3.80%
- 5 лет*
- 1.67%
- 10 лет*
- 0.93%
Сравнение доходности по годам XZE5.DE и QDVL.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XZE5.DE Xtrackers II EUR Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1C | 0.85% | 3.08% | 4.10% | 5.27% | -6.80% | -0.40% | 0.99% |
QDVL.DE iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) | 0.99% | 2.86% | 4.05% | 4.32% | -3.50% | -0.47% | 0.78% |
Correlation
The correlation between XZE5.DE and QDVL.DE is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2020 г. | 0.46 |
The correlation between XZE5.DE and QDVL.DE shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.49 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XZE5.DE vs. QDVL.DE — Ранг доходности на риск
XZE5.DE
QDVL.DE
Сравнение XZE5.DE c QDVL.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II EUR Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1C (XZE5.DE) и iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) (QDVL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XZE5.DE | QDVL.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.31 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 2.36 | -1.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.23 | 8.90 | -4.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XZE5.DE и QDVL.DE
Максимальная просадка XZE5.DE за все время составила -8.73%, что больше максимальной просадки QDVL.DE в -8.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XZE5.DE и QDVL.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XZE5.DE | QDVL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.73% | -8.18% | -0.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.66% | -0.80% | -0.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.66% | -0.80% | -0.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.73% | -4.91% | -3.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -8.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | 0.00% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.28% | -0.73% | -1.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.46% | 0.21% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности XZE5.DE и QDVL.DE
Текущая волатильность для Xtrackers II EUR Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1C (XZE5.DE) составляет 0.50%, в то время как у iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) (QDVL.DE) волатильность равна 0.55%. Это указывает на то, что XZE5.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDVL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XZE5.DE | QDVL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.50% | 0.55% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.67% | 1.41% | +0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94% | 1.71% | +0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.55% | 2.03% | +0.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.38% | 3.10% | -0.72% |
Сравнение комиссий XZE5.DE и QDVL.DE
XZE5.DE берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии QDVL.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XZE5.DE и QDVL.DE
XZE5.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QDVL.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDVL.DE iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) | 2.91% | 3.04% | 2.95% | 1.94% | 0.31% | 0.13% | 0.23% | 0.27% | 0.13% | 0.12% | 0.17% |
XZE5.DE Xtrackers II EUR Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XZE5.DE and QDVL.DE have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QDVL.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QDVL.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.16% for XZE5.DE.
XZE5.DE tracks Bloomberg Euro Corp TR EUR, while QDVL.DE tracks Bloomberg MSCI Euro Corporate 0-3 Sustainable SRI. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.16% for XZE5.DE and 0.12% for QDVL.DE.
Подберите оптимальное распределение для XZE5.DE и QDVL.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор