Сравнение XYZG с CSHP
XYZG (Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF) and CSHP (iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF) are both exchange-traded funds - XYZG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while CSHP is a Ultrashort Bond fund actively managed by iShares. Both are actively managed. Over the past year, XYZG returned -10.69% vs 3.94% for CSHP. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. XYZG charges 0.75%/yr vs 0.20%/yr for CSHP.
Доходность
Сравнение доходности XYZG и CSHP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XYZG показывает доходность 1.41%, что значительно ниже, чем у CSHP с доходностью 1.83%.
XYZG
- 1 день
- -1.50%
- 1 месяц
- 9.59%
- С начала года
- 1.41%
- 6 месяцев
- 1.44%
- 1 год
- -10.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSHP
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.83%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XYZG и CSHP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XYZG Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF | 1.41% | 21.76% |
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 1.83% | 3.06% |
Correlation
The correlation between XYZG and CSHP is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г. | -0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XYZG vs. CSHP — Ранг доходности на риск
XYZG
CSHP
Сравнение XYZG c CSHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF (XYZG) и iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XYZG | CSHP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -11.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -27.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 6.46 | -5.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 65.45 | -65.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.28 | 381.67 | -381.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XYZG и CSHP
Максимальная просадка XYZG за все время составила -69.40%, что больше максимальной просадки CSHP в -0.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYZG и CSHP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XYZG | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.40% | -0.08% | -69.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.40% | -0.06% | -69.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.38% | -0.04% | -42.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.59% | -0.00% | -29.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.88% | 0.01% | +38.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности XYZG и CSHP
Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF (XYZG) имеет более высокую волатильность в 27.55% по сравнению с iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP) с волатильностью 0.16%. Это указывает на то, что XYZG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XYZG | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.55% | 0.16% | +27.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 71.58% | 0.27% | +71.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 93.70% | 0.36% | +93.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 103.09% | 0.41% | +102.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 103.09% | 0.41% | +102.68% |
Сравнение комиссий XYZG и CSHP
XYZG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии CSHP в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XYZG и CSHP
Дивидендная доходность XYZG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.60%, что больше доходности CSHP в 3.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 3.91% | 5.39% | 1.96% |
XYZG Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF | 6.60% | 6.69% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XYZG and CSHP have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XYZG has higher volatility (27.55%) compared to CSHP (0.16%). In terms of maximum drawdown, XYZG dropped -69.40% vs CSHP's -0.08%.
On 1-year performance, CSHP leads with 3.94% vs -10.69% for XYZG. On fees, CSHP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, CSHP has been the lower-risk option at 0.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CSHP has performed better with a 3.94% return vs -10.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CSHP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.75% for XYZG.
XYZG has the higher dividend yield at 6.60%, compared with 3.91% for CSHP.
XYZG is categorized as Leveraged Equities, while CSHP is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Leverage Shares and iShares. Their fees differ too: 0.75% for XYZG and 0.20% for CSHP.
CSHP currently has the higher Sharpe Ratio (11.09 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XYZG и CSHP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор