PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение LSEG.L с CBOE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


LSEG.LCBOE
Дох-ть с нач. г.1.46%1.32%
Дох-ть за 1 год13.84%34.90%
Дох-ть за 3 года8.73%19.72%
Дох-ть за 5 лет13.55%12.70%
Дох-ть за 10 лет20.02%15.34%
Коэф-т Шарпа1.031.85
Дневная вол-ть13.13%18.87%
Макс. просадка-80.59%-43.23%
Current Drawdown-2.73%-8.23%

Фундаментальные показатели


LSEG.LCBOE
Рыночная капитализация£49.60B$19.30B
Прибыль на акцию£1.38$7.47
Цена/прибыль67.6524.57
PEG коэффициент3.031.75
Выручка (12 мес.)£8.38B$3.74B
Валовая прибыль (12 мес.)£6.68B$1.74B
EBITDA (12 мес.)£2.91B$1.22B

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между LSEG.L и CBOE составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности LSEG.L и CBOE

С начала года, LSEG.L показывает доходность 1.46%, что значительно выше, чем у CBOE с доходностью 1.32%. За последние 10 лет акции LSEG.L превзошли акции CBOE по среднегодовой доходности: 20.02% против 15.34% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
1,640.51%
602.56%
LSEG.L
CBOE

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


London Stock Exchange Group plc

Cboe Global Markets, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение LSEG.L c CBOE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для London Stock Exchange Group plc (LSEG.L) и Cboe Global Markets, Inc. (CBOE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LSEG.L
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LSEG.L, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.000.92
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино LSEG.L, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.45
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега LSEG.L, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.16
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара LSEG.L, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.51
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина LSEG.L, с текущим значением в 2.29, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.002.29
CBOE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CBOE, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.001.93
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CBOE, с текущим значением в 2.79, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.79
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CBOE, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CBOE, с текущим значением в 3.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.18
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CBOE, с текущим значением в 8.92, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.008.92

Сравнение коэффициента Шарпа LSEG.L и CBOE

Показатель коэффициента Шарпа LSEG.L на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа CBOE равного 1.85. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа LSEG.L и CBOE.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00December2024FebruaryMarchAprilMay
0.92
1.93
LSEG.L
CBOE

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSEG.L и CBOE

Дивидендная доходность LSEG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности CBOE в 1.19%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
LSEG.L
London Stock Exchange Group plc
0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.02%
CBOE
Cboe Global Markets, Inc.
1.19%1.18%1.56%1.38%1.68%1.12%1.19%0.83%1.30%1.36%1.23%2.22%

Просадки

Сравнение просадок LSEG.L и CBOE

Максимальная просадка LSEG.L за все время составила -80.59%, что больше максимальной просадки CBOE в -43.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSEG.L и CBOE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-9.88%
-8.23%
LSEG.L
CBOE

Волатильность

Сравнение волатильности LSEG.L и CBOE

Текущая волатильность для London Stock Exchange Group plc (LSEG.L) составляет 5.19%, в то время как у Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) волатильность равна 7.10%. Это указывает на то, что LSEG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBOE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
5.19%
7.10%
LSEG.L
CBOE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LSEG.L и CBOE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели London Stock Exchange Group plc и Cboe Global Markets, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Обратите внимание, разные валюты. LSEG.L значения в GBp, CBOE значения в USD