PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение LSEG.L с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


LSEG.LVOO
Дох-ть с нач. г.-0.28%11.88%
Дох-ть за 1 год9.49%28.15%
Дох-ть за 3 года7.97%9.77%
Дох-ть за 5 лет13.08%15.64%
Дох-ть за 10 лет19.16%12.76%
Коэф-т Шарпа0.732.61
Дневная вол-ть12.97%11.40%
Макс. просадка-80.59%-33.99%
Current Drawdown-4.40%-0.28%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между LSEG.L и VOO составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности LSEG.L и VOO

С начала года, LSEG.L показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 11.88%. За последние 10 лет акции LSEG.L превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 19.16% против 12.76% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
1,371.93%
524.06%
LSEG.L
VOO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


London Stock Exchange Group plc

Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение LSEG.L c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для London Stock Exchange Group plc (LSEG.L) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LSEG.L
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LSEG.L, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.000.70
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино LSEG.L, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.12
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега LSEG.L, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.12
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара LSEG.L, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.38
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина LSEG.L, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.001.72
VOO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VOO, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.31
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VOO, с текущим значением в 3.27, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.27
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VOO, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VOO, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.24
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VOO, с текущим значением в 8.95, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.008.95

Сравнение коэффициента Шарпа LSEG.L и VOO

Показатель коэффициента Шарпа LSEG.L на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.61. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа LSEG.L и VOO.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
0.70
2.31
LSEG.L
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSEG.L и VOO

Дивидендная доходность LSEG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности VOO в 1.32%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
LSEG.L
London Stock Exchange Group plc
0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.02%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.32%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок LSEG.L и VOO

Максимальная просадка LSEG.L за все время составила -80.59%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSEG.L и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-11.07%
-0.28%
LSEG.L
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности LSEG.L и VOO

London Stock Exchange Group plc (LSEG.L) имеет более высокую волатильность в 5.33% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что LSEG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
5.33%
3.01%
LSEG.L
VOO