PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение LSEG.L с EQQQ.L
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


LSEG.LEQQQ.L
Дох-ть с нач. г.1.42%11.54%
Дох-ть за 1 год13.30%31.47%
Дох-ть за 3 года8.56%15.74%
Дох-ть за 5 лет13.53%21.22%
Дох-ть за 10 лет19.67%21.60%
Коэф-т Шарпа0.881.89
Дневная вол-ть12.95%15.47%
Макс. просадка-80.59%-33.70%
Current Drawdown-2.77%-0.23%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между LSEG.L и EQQQ.L составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности LSEG.L и EQQQ.L

С начала года, LSEG.L показывает доходность 1.42%, что значительно ниже, чем у EQQQ.L с доходностью 11.54%. За последние 10 лет акции LSEG.L уступали акциям EQQQ.L по среднегодовой доходности: 19.67% против 21.60% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%1,800.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
1,755.92%
1,166.07%
LSEG.L
EQQQ.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


London Stock Exchange Group plc

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение LSEG.L c EQQQ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для London Stock Exchange Group plc (LSEG.L) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LSEG.L
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LSEG.L, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.000.99
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино LSEG.L, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.54
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега LSEG.L, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.17
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара LSEG.L, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.55
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина LSEG.L, с текущим значением в 2.48, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.002.48
EQQQ.L
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EQQQ.L, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.01
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EQQQ.L, с текущим значением в 2.83, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.83
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EQQQ.L, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EQQQ.L, с текущим значением в 2.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.35
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EQQQ.L, с текущим значением в 8.41, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.008.41

Сравнение коэффициента Шарпа LSEG.L и EQQQ.L

Показатель коэффициента Шарпа LSEG.L на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа EQQQ.L равного 1.89. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа LSEG.L и EQQQ.L.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
0.99
2.01
LSEG.L
EQQQ.L

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSEG.L и EQQQ.L

Дивидендная доходность LSEG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, тогда как EQQQ.L не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
LSEG.L
London Stock Exchange Group plc
0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.02%
EQQQ.L
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF
0.00%0.00%0.01%0.00%0.00%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%

Просадки

Сравнение просадок LSEG.L и EQQQ.L

Максимальная просадка LSEG.L за все время составила -80.59%, что больше максимальной просадки EQQQ.L в -33.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSEG.L и EQQQ.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-10.11%
-0.44%
LSEG.L
EQQQ.L

Волатильность

Сравнение волатильности LSEG.L и EQQQ.L

Текущая волатильность для London Stock Exchange Group plc (LSEG.L) составляет 5.22%, в то время как у Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.L) волатильность равна 5.70%. Это указывает на то, что LSEG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQQQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
5.22%
5.70%
LSEG.L
EQQQ.L