PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение LSEG.L с DB1.DE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


LSEG.LDB1.DE
Дох-ть с нач. г.1.42%1.00%
Дох-ть за 1 год13.30%15.46%
Дох-ть за 3 года8.56%12.46%
Дох-ть за 5 лет13.53%10.15%
Дох-ть за 10 лет19.67%15.36%
Коэф-т Шарпа0.880.96
Дневная вол-ть12.95%15.64%
Макс. просадка-80.59%-76.94%
Current Drawdown-2.77%-2.70%

Фундаментальные показатели


LSEG.LDB1.DE
Рыночная капитализация£49.54B€34.13B
Прибыль на акцию£1.38€9.46
Цена/прибыль67.5719.49
PEG коэффициент3.033.25
Выручка (12 мес.)£8.38B€6.34B
Валовая прибыль (12 мес.)£6.68B€4.28B
EBITDA (12 мес.)£2.91B€2.85B

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между LSEG.L и DB1.DE составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности LSEG.L и DB1.DE

С начала года, LSEG.L показывает доходность 1.42%, что значительно выше, чем у DB1.DE с доходностью 1.00%. За последние 10 лет акции LSEG.L превзошли акции DB1.DE по среднегодовой доходности: 19.67% против 15.36% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
3,548.28%
2,178.35%
LSEG.L
DB1.DE

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


London Stock Exchange Group plc

Deutsche Börse AG

Риск-скорректированная доходность

Сравнение LSEG.L c DB1.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для London Stock Exchange Group plc (LSEG.L) и Deutsche Börse AG (DB1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LSEG.L
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LSEG.L, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.000.87
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино LSEG.L, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.38
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега LSEG.L, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.15
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара LSEG.L, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина LSEG.L, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.002.17
DB1.DE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DB1.DE, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.001.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DB1.DE, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.54
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DB1.DE, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.20
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DB1.DE, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.01
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DB1.DE, с текущим значением в 2.83, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.002.83

Сравнение коэффициента Шарпа LSEG.L и DB1.DE

Показатель коэффициента Шарпа LSEG.L на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DB1.DE равному 0.96. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа LSEG.L и DB1.DE.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50December2024FebruaryMarchAprilMay
0.87
1.08
LSEG.L
DB1.DE

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSEG.L и DB1.DE

Дивидендная доходность LSEG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности DB1.DE в 2.06%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
LSEG.L
London Stock Exchange Group plc
0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.02%
DB1.DE
Deutsche Börse AG
2.06%1.93%1.98%2.04%2.08%1.93%2.33%2.43%2.94%2.58%3.55%3.49%

Просадки

Сравнение просадок LSEG.L и DB1.DE

Максимальная просадка LSEG.L за все время составила -80.59%, примерно равная максимальной просадке DB1.DE в -76.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSEG.L и DB1.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-10.11%
-3.00%
LSEG.L
DB1.DE

Волатильность

Сравнение волатильности LSEG.L и DB1.DE

London Stock Exchange Group plc (LSEG.L) и Deutsche Börse AG (DB1.DE) имеют волатильность 5.19% и 5.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
5.19%
5.18%
LSEG.L
DB1.DE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LSEG.L и DB1.DE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели London Stock Exchange Group plc и Deutsche Börse AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Обратите внимание, разные валюты. LSEG.L значения в GBp, DB1.DE значения в EUR