PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XYLU.L с QYLE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XYLU.L с QYLE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF USD (XYLU.L) и Global X NASDAQ 100 ESG Covered Call ETF (QYLE).

XYLU.L и QYLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XYLU.L - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 BuyWrite 15% WHT Index. Фонд был запущен 11 июл. 2023 г.. QYLE - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Nasdaq-100 ESG BuyWrite Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 21 февр. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XYLU.L и QYLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF USD (XYLU.L) и Global X NASDAQ 100 ESG Covered Call ETF (QYLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XYLU.L и QYLE

2026 (YTD)
XYLU.L
Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF USD		-1.76%
QYLE
Global X NASDAQ 100 ESG Covered Call ETF		0.00%

Доходность по периодам

XYLU.L

1 день
1.64%
1 месяц
-2.38%
С начала года
-0.93%
6 месяцев
4.92%
1 год
11.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QYLE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF USD

Global X NASDAQ 100 ESG Covered Call ETF

Часто сравнивают с XYLU.L:
XYLU.L с QQQIXYLU.L с BKCC.TOXYLU.L с CASH.TOXYLU.L с EMAX.TOXYLU.L с ENCL.TOXYLU.L с HBIL.TOXYLU.L с IPDP
Часто сравнивают с QYLE:
QYLE с QYLDQYLE с QQAQYLE с QQQQYLE с QYLGQYLE с SVOLQYLE с JEPIQYLE с SPY

Сравнение комиссий XYLU.L и QYLE

XYLU.L берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии QYLE в 0.61%.

QYLE
Global X NASDAQ 100 ESG Covered Call ETF
XYLU.L
Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF USD

Доходность на риск

XYLU.L vs. QYLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XYLU.L
Ранг доходности на риск XYLU.L: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYLU.L: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLU.L: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLU.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLU.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLU.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
QYLE
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XYLU.L c QYLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF USD (XYLU.L) и Global X NASDAQ 100 ESG Covered Call ETF (QYLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XYLU.LQYLEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.18

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.38

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XYLU.L vs. QYLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XYLU.LQYLEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

—

—

Дивиденды

Сравнение дивидендов XYLU.L и QYLE

Дивидендная доходность XYLU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 10.69%, тогда как QYLE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
XYLU.L
Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF USD		10.69%10.48%8.49%3.88%
QYLE
Global X NASDAQ 100 ESG Covered Call ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XYLU.L и QYLE

Максимальная просадка XYLU.L за все время составила -17.20%, что больше максимальной просадки QYLE в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYLU.L и QYLE.

Загрузка...

Показатели просадок

XYLU.LQYLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.20%

0.00%

-17.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.90%

0.00%

-2.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.12%

0.00%

-2.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.28%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности XYLU.L и QYLE

Загрузка...

Волатильность по периодам

XYLU.LQYLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.83%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.14%

0.00%

+13.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.66%

0.00%

+10.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.66%

0.00%

+10.66%