PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XYLE.DE с ZPA5.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XYLE.DE с ZPA5.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

XYLE.DE (Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF EUR Hedged (Acc)) and ZPA5.DE (Amundi S&P 500 Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - XYLE.DE is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg MSCI USD Corporate SRI 0-5 Years PAB Index (EUR Hedged), while ZPA5.DE is a ESG fund tracking the S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG+ Index. Both are passively managed. Over the past year, XYLE.DE returned 1.66% vs 19.47% for ZPA5.DE. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. XYLE.DE charges 0.21%/yr vs 0.07%/yr for ZPA5.DE.

Доходность

Сравнение доходности XYLE.DE и ZPA5.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (XYLE.DE) и Amundi S&P 500 Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc (ZPA5.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XYLE.DE показывает доходность -0.20%, что значительно ниже, чем у ZPA5.DE с доходностью 10.20%.

XYLE.DE

1 день
0.05%
1 месяц
-0.00%
6 месяцев
0.10%
С начала года
-0.20%
1 год
1.66%
3 года*
3.14%
5 лет*
-0.38%
10 лет*
—

ZPA5.DE

1 день
0.00%
1 месяц
2.18%
6 месяцев
9.16%
С начала года
10.20%
1 год
19.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XYLE.DE и ZPA5.DE

2026 (YTD)202520242023
XYLE.DE
Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF EUR Hedged (Acc)		-0.20%4.18%2.66%2.22%
ZPA5.DE
Amundi S&P 500 Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc		10.20%2.76%34.10%4.52%

Correlation

The correlation between XYLE.DE and ZPA5.DE is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 нояб. 2023 г.

0.05

The correlation between XYLE.DE and ZPA5.DE shifts across timeframes, from 0.05 (all time) to 0.15 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF EUR Hedged (Acc)

Amundi S&P 500 Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с XYLE.DE:
XYLE.DE с IS3J.DEXYLE.DE с SNAV.DEXYLE.DE с IU0E.DEXYLE.DE с CEBU.DEXYLE.DE с XDWT.DEXYLE.DE с IUSU.DEXYLE.DE с XAIX.DE
Часто сравнивают с ZPA5.DE:
ZPA5.DE с S5SD.DEZPA5.DE с QDVE.DEZPA5.DE с SXRV.DEZPA5.DE с EUNL.DEZPA5.DE с VUAA.DEZPA5.DE с SXR8.DEZPA5.DE с CSPX.L

Доходность на риск

XYLE.DE vs. ZPA5.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XYLE.DE
Ранг доходности на риск XYLE.DE: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYLE.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLE.DE: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLE.DE: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLE.DE: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLE.DE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
ZPA5.DE
Ранг доходности на риск ZPA5.DE: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPA5.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPA5.DE: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPA5.DE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPA5.DE: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPA5.DE: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XYLE.DE c ZPA5.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (XYLE.DE) и Amundi S&P 500 Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc (ZPA5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XYLE.DEZPA5.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.79
0.80

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.11
1.36

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.28

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.17

0.95

+0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.00

1.72

+1.28

XYLE.DE vs. ZPA5.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XYLE.DE на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZPA5.DE равному 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XYLE.DE и ZPA5.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XYLE.DE и ZPA5.DE

Максимальная просадка XYLE.DE за все время составила -19.07%, что меньше максимальной просадки ZPA5.DE в -23.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYLE.DE и ZPA5.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XYLE.DEZPA5.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.07%

-23.13%

+4.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.41%

-20.40%

+18.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.45%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.96%

-4.71%

+1.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.28%

-6.36%

+1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.55%

11.30%

-10.75%

Волатильность

Сравнение волатильности XYLE.DE и ZPA5.DE

Текущая волатильность для Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (XYLE.DE) составляет 0.52%, в то время как у Amundi S&P 500 Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc (ZPA5.DE) волатильность равна 2.87%. Это указывает на то, что XYLE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZPA5.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XYLE.DEZPA5.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.52%

2.87%

-2.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.71%

8.36%

-6.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10%

24.46%

-22.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.27%

19.71%

-16.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.85%

19.71%

-13.86%

Сравнение комиссий XYLE.DE и ZPA5.DE

XYLE.DE берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии ZPA5.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XYLE.DE и ZPA5.DE

Ни XYLE.DE, ни ZPA5.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XYLE.DE and ZPA5.DE have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZPA5.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZPA5.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.21% for XYLE.DE.

XYLE.DE is categorized as Short-Term Bond, while ZPA5.DE is ESG. XYLE.DE tracks Bloomberg MSCI USD Corporate SRI 0-5 Years PAB Index (EUR Hedged), while ZPA5.DE tracks S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG+ Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi. Their fees differ too: 0.21% for XYLE.DE and 0.07% for ZPA5.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XYLE.DE и ZPA5.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор