Сравнение XYLE.DE с DBX4.DE
XYLE.DE (Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF EUR Hedged (Acc)) and DBX4.DE (Xtrackers MSCI EM Europe Middle East & Africa Swap UCITS ETF) are both exchange-traded funds - XYLE.DE is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg MSCI USD Corporate SRI 0-5 Years PAB Index (EUR Hedged), while DBX4.DE is a ESG fund tracking the MSCI EM EMEA Low Carbon SRI Selection Capped Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. XYLE.DE charges 0.21%/yr vs 0.65%/yr for DBX4.DE.
Доходность
Сравнение доходности XYLE.DE и DBX4.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XYLE.DE
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.00%
- 6 месяцев
- 0.10%
- С начала года
- -0.20%
- 1 год
- 1.66%
- 3 года*
- 3.14%
- 5 лет*
- -0.38%
- 10 лет*
- —
DBX4.DE
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XYLE.DE и DBX4.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XYLE.DE Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | -0.20% | 4.35% |
DBX4.DE Xtrackers MSCI EM Europe Middle East & Africa Swap UCITS ETF | 0.00% | 5.03% |
Correlation
The correlation between XYLE.DE and DBX4.DE is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2025 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XYLE.DE vs. DBX4.DE — Ранг доходности на риск
XYLE.DE
DBX4.DE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение XYLE.DE c DBX4.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (XYLE.DE) и Xtrackers MSCI EM Europe Middle East & Africa Swap UCITS ETF (DBX4.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XYLE.DE | DBX4.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.00 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XYLE.DE и DBX4.DE
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XYLE.DE | DBX4.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.07% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.41% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.45% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.96% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.28% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.55% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XYLE.DE и DBX4.DE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XYLE.DE | DBX4.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.52% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.71% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.27% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.85% | — | — |
Сравнение комиссий XYLE.DE и DBX4.DE
XYLE.DE берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии DBX4.DE в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XYLE.DE и DBX4.DE
Ни XYLE.DE, ни DBX4.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XYLE.DE and DBX4.DE have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XYLE.DE is cheaper at 0.21% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XYLE.DE is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 0.65% for DBX4.DE.
XYLE.DE is categorized as Short-Term Bond, while DBX4.DE is ESG. XYLE.DE tracks Bloomberg MSCI USD Corporate SRI 0-5 Years PAB Index (EUR Hedged), while DBX4.DE tracks MSCI EM EMEA Low Carbon SRI Selection Capped Index. Their fees differ too: 0.21% for XYLE.DE and 0.65% for DBX4.DE.
Подберите оптимальное распределение для XYLE.DE и DBX4.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор