Сравнение XYLD.L с XNAS.L
XYLD.L (Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1D) and XNAS.L (Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - XYLD.L is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Corp Bond TR USD, while XNAS.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XYLD.L returned 5.19%/yr vs 28.10%/yr for XNAS.L. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. XYLD.L charges 0.16%/yr vs 0.20%/yr for XNAS.L.
Доходность
Сравнение доходности XYLD.L и XNAS.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XYLD.L показывает доходность 0.71%, что значительно ниже, чем у XNAS.L с доходностью 19.67%.
XYLD.L
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.02%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 4.25%
- 3 года*
- 5.19%
- 5 лет*
- 1.87%
- 10 лет*
- —
XNAS.L
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 6.81%
- С начала года
- 19.67%
- 6 месяцев
- 18.60%
- 1 год
- 39.30%
- 3 года*
- 28.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XYLD.L и XNAS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XYLD.L Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1D | 0.71% | 6.19% | 4.89% | 5.76% | 2.44% |
XNAS.L Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF | 19.67% | 19.83% | 26.60% | 56.41% | -1.82% |
Correlation
The correlation between XYLD.L and XNAS.L is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2022 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XYLD.L vs. XNAS.L — Ранг доходности на риск
XYLD.L
XNAS.L
Сравнение XYLD.L c XNAS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1D (XYLD.L) и Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF (XNAS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XYLD.L | XNAS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.44 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.88 | 3.67 | +0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.03 | 13.19 | +1.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XYLD.L | XNAS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | 2.54 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 1.69 | -1.00 |
Просадки
Сравнение просадок XYLD.L и XNAS.L
Максимальная просадка XYLD.L за все время составила -18.93%, что меньше максимальной просадки XNAS.L в -22.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYLD.L и XNAS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XYLD.L | XNAS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.93% | -22.92% | +3.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.07% | -10.91% | +9.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.42% | -22.92% | +21.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | -0.76% | +0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.12% | -3.03% | -0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.28% | 3.05% | -2.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности XYLD.L и XNAS.L
Текущая волатильность для Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1D (XYLD.L) составляет 0.88%, в то время как у Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF (XNAS.L) волатильность равна 4.96%. Это указывает на то, что XYLD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XNAS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XYLD.L | XNAS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.88% | 4.96% | -4.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.56% | 11.72% | -10.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.01% | 15.78% | -13.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.22% | 19.39% | -16.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.83% | 19.39% | -13.56% |
Сравнение комиссий XYLD.L и XNAS.L
XYLD.L берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии XNAS.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XYLD.L и XNAS.L
Дивидендная доходность XYLD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, тогда как XNAS.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XNAS.L Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XYLD.L Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1D | 3.76% | 3.61% | 3.34% | 2.88% | 6.03% | 3.88% | 3.78% | 2.92% |
Часто задаваемые вопросы
XYLD.L and XNAS.L have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XYLD.L is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XYLD.L is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.20% for XNAS.L.
XYLD.L is categorized as Corporate Bonds, while XNAS.L is Nasdaq-100. XYLD.L tracks Bloomberg US Corp Bond TR USD, while XNAS.L tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.16% for XYLD.L and 0.20% for XNAS.L.
Подберите оптимальное распределение для XYLD.L и XNAS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор