PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XYLD.DE с XAT1.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XYLD.DE с XAT1.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XYLD.DE (Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1D) and XAT1.DE (Invesco AT1 Capital Bond ETF EUR Hedged Dist) are both Corporate Bonds funds - XYLD.DE tracks the Bloomberg US Corp Bond TR USD while XAT1.DE tracks the Markit iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8% Issuer Cap) TR Index - USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, XYLD.DE returned 2.51%/yr vs 0.67%/yr for XAT1.DE. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. XYLD.DE charges 0.16%/yr vs 0.39%/yr for XAT1.DE.

Доходность

Сравнение доходности XYLD.DE и XAT1.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1D (XYLD.DE) и Invesco AT1 Capital Bond ETF EUR Hedged Dist (XAT1.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XYLD.DE показывает доходность 1.60%, что значительно выше, чем у XAT1.DE с доходностью 0.23%.

XYLD.DE

1 день
-0.01%
1 месяц
1.12%
С начала года
1.60%
6 месяцев
0.96%
1 год
2.06%
3 года*
1.98%
5 лет*
2.51%
10 лет*
—

XAT1.DE

1 день
-0.09%
1 месяц
-1.42%
С начала года
0.23%
6 месяцев
0.99%
1 год
5.49%
3 года*
8.79%
5 лет*
0.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XYLD.DE и XAT1.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XYLD.DE
Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1D		1.60%-5.84%10.46%1.93%-3.25%8.11%0.18%19.31%1.11%
XAT1.DE
Invesco AT1 Capital Bond ETF EUR Hedged Dist		0.23%8.61%8.34%-0.02%-12.08%2.58%5.80%15.11%-0.93%

Correlation

The correlation between XYLD.DE and XAT1.DE is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2018 г.

-0.10

The correlation between XYLD.DE and XAT1.DE shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to -0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1D

Invesco AT1 Capital Bond ETF EUR Hedged Dist

Часто сравнивают с XYLD.DE:
XYLD.DE с QYLDXYLD.DE с SSHY.LXYLD.DE с JRUB.DEXYLD.DE с SYBF.DEXYLD.DE с PR1P.DEXYLD.DE с VAGY.DEXYLD.DE с SYBR.DE
Часто сравнивают с XAT1.DE:
XAT1.DE с IHYG.LXAT1.DE с 5ESG.DEXAT1.DE с FRNU.DEXAT1.DE с SYBF.DEXAT1.DE с PR1P.DEXAT1.DE с FRNE.DEXAT1.DE с VUCP.DE

Доходность на риск

XYLD.DE vs. XAT1.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XYLD.DE
Ранг доходности на риск XYLD.DE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYLD.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLD.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLD.DE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLD.DE: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLD.DE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
XAT1.DE
Ранг доходности на риск XAT1.DE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAT1.DE: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAT1.DE: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAT1.DE: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAT1.DE: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAT1.DE: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XYLD.DE c XAT1.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1D (XYLD.DE) и Invesco AT1 Capital Bond ETF EUR Hedged Dist (XAT1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XYLD.DEXAT1.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.32
1.15

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.49
1.66

-1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.24

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.52

1.55

-1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.24

6.31

-5.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XYLD.DE vs. XAT1.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XYLD.DE на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа XAT1.DE равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XYLD.DE и XAT1.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XYLD.DEXAT1.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

1.15

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.08

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.31

+0.27

Просадки

Сравнение просадок XYLD.DE и XAT1.DE

Максимальная просадка XYLD.DE за все время составила -16.92%, что меньше максимальной просадки XAT1.DE в -28.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYLD.DE и XAT1.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XYLD.DEXAT1.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.92%

-28.95%

+12.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.30%

-3.63%

+0.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.33%

-4.67%

-5.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.09%

-27.74%

+16.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.41%

-1.42%

-4.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.13%

-6.38%

+2.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.40%

0.89%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности XYLD.DE и XAT1.DE

Текущая волатильность для Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1D (XYLD.DE) составляет 0.83%, в то время как у Invesco AT1 Capital Bond ETF EUR Hedged Dist (XAT1.DE) волатильность равна 1.69%. Это указывает на то, что XYLD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XAT1.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XYLD.DEXAT1.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.83%

1.69%

-0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.68%

4.41%

-0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.44%

4.91%

+0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.00%

8.18%

-1.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.66%

10.25%

-2.59%

Сравнение комиссий XYLD.DE и XAT1.DE

XYLD.DE берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии XAT1.DE в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XYLD.DE и XAT1.DE

Дивидендная доходность XYLD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что меньше доходности XAT1.DE в 5.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
XAT1.DE
Invesco AT1 Capital Bond ETF EUR Hedged Dist		5.94%5.95%6.40%6.17%6.02%4.42%5.23%5.59%2.63%
XYLD.DE
Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1D		3.18%3.52%2.90%2.74%5.87%3.00%3.60%2.59%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XYLD.DE and XAT1.DE have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XYLD.DE is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XYLD.DE is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.39% for XAT1.DE.

XYLD.DE tracks Bloomberg US Corp Bond TR USD, while XAT1.DE tracks Markit iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8% Issuer Cap) TR Index - USD. They also come from different issuers: Xtrackers and Invesco. Their fees differ too: 0.16% for XYLD.DE and 0.39% for XAT1.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XYLD.DE и XAT1.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор