PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XYLD.DE с QDVY.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XYLD.DE с QDVY.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XYLD.DE (Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1D) and QDVY.DE (iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF) are both Corporate Bonds funds - XYLD.DE tracks the Bloomberg US Corp Bond TR USD while QDVY.DE tracks the Bloomberg US Floating Rate Notes 1-5. Both are passively managed. Over the past 5 years, XYLD.DE returned 2.51%/yr vs 3.10%/yr for QDVY.DE. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. XYLD.DE charges 0.16%/yr vs 0.10%/yr for QDVY.DE.

Доходность

Сравнение доходности XYLD.DE и QDVY.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1D (XYLD.DE) и iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF (QDVY.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XYLD.DE показывает доходность 1.60%, что значительно выше, чем у QDVY.DE с доходностью 0.88%.

XYLD.DE

1 день
-0.01%
1 месяц
1.12%
С начала года
1.60%
6 месяцев
0.96%
1 год
2.06%
3 года*
1.98%
5 лет*
2.51%
10 лет*
—

QDVY.DE

1 день
-0.14%
1 месяц
-0.63%
С начала года
0.88%
6 месяцев
0.12%
1 год
-1.37%
3 года*
-0.58%
5 лет*
3.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XYLD.DE и QDVY.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XYLD.DE
Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1D		1.60%-5.84%10.46%1.93%-3.25%8.11%0.18%19.31%6.34%
QDVY.DE
iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF		0.88%-11.19%9.21%2.97%7.53%8.93%-8.09%6.69%9.08%

Correlation

The correlation between XYLD.DE and QDVY.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2018 г.

0.82

The correlation between XYLD.DE and QDVY.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1D

iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с XYLD.DE:
XYLD.DE с QYLDXYLD.DE с SSHY.LXYLD.DE с JRUB.DEXYLD.DE с SYBF.DEXYLD.DE с PR1P.DEXYLD.DE с VAGY.DEXYLD.DE с SYBR.DE
Часто сравнивают с QDVY.DE:
QDVY.DE с IBCD.DEQDVY.DE с IUSU.LQDVY.DE с SXRH.DEQDVY.DE с IS3Q.DEQDVY.DE с IBTS.LQDVY.DE с SPYQDVY.DE с BND

Доходность на риск

XYLD.DE vs. QDVY.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XYLD.DE
Ранг доходности на риск XYLD.DE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYLD.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLD.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLD.DE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLD.DE: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLD.DE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
QDVY.DE
Ранг доходности на риск QDVY.DE: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVY.DE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVY.DE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVY.DE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVY.DE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVY.DE: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XYLD.DE c QDVY.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1D (XYLD.DE) и iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF (QDVY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XYLD.DEQDVY.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.32
-0.23

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.49
-0.25

+0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

0.97

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.52

-0.27

+0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.24

-0.59

+1.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XYLD.DE vs. QDVY.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XYLD.DE на текущий момент составляет 0.32, что выше коэффициента Шарпа QDVY.DE равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XYLD.DE и QDVY.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XYLD.DEQDVY.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

-0.23

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.39

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.27

+0.31

Просадки

Сравнение просадок XYLD.DE и QDVY.DE

Максимальная просадка XYLD.DE за все время составила -16.92%, что больше максимальной просадки QDVY.DE в -14.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYLD.DE и QDVY.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XYLD.DEQDVY.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.92%

-14.81%

-2.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.30%

-5.67%

+2.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.33%

-14.81%

+4.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.09%

-14.81%

+3.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.41%

-12.65%

+6.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.13%

-5.01%

+0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.40%

2.63%

-1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности XYLD.DE и QDVY.DE

Текущая волатильность для Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1D (XYLD.DE) составляет 0.83%, в то время как у iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF (QDVY.DE) волатильность равна 2.20%. Это указывает на то, что XYLD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDVY.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XYLD.DEQDVY.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.83%

2.20%

-1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.68%

4.35%

-0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.44%

6.84%

-1.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.00%

7.90%

-0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.66%

7.71%

-0.05%

Сравнение комиссий XYLD.DE и QDVY.DE

XYLD.DE берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии QDVY.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XYLD.DE и QDVY.DE

Дивидендная доходность XYLD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, тогда как QDVY.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
QDVY.DE
iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF		0.00%0.00%2.90%5.61%1.50%0.57%1.75%2.94%2.20%0.47%
XYLD.DE
Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1D		3.18%3.52%2.90%2.74%5.87%3.00%3.60%2.59%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, XYLD.DE and QDVY.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, QDVY.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QDVY.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.16% for XYLD.DE.

XYLD.DE tracks Bloomberg US Corp Bond TR USD, while QDVY.DE tracks Bloomberg US Floating Rate Notes 1-5. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.16% for XYLD.DE and 0.10% for QDVY.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XYLD.DE и QDVY.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор