PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XYLD.DE с IS0Y.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XYLD.DE с IS0Y.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

XYLD.DE (Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1D) and IS0Y.DE (iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist)) are both Corporate Bonds funds - XYLD.DE tracks the Bloomberg US Corp Bond TR USD while IS0Y.DE tracks the Bloomberg MSCI EUR Corporate Interest Rate Hedged ESG SRI Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XYLD.DE returned 2.18%/yr vs 2.73%/yr for IS0Y.DE. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. XYLD.DE charges 0.16%/yr vs 0.25%/yr for IS0Y.DE.

Доходность

Сравнение доходности XYLD.DE и IS0Y.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1D (XYLD.DE) и iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) (IS0Y.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XYLD.DE показывает доходность 3.79%, что значительно выше, чем у IS0Y.DE с доходностью 1.40%.

XYLD.DE

1 день
0.06%
1 месяц
1.45%
6 месяцев
2.37%
С начала года
3.79%
1 год
5.19%
3 года*
4.43%
5 лет*
2.18%
10 лет*
—

IS0Y.DE

1 день
-0.01%
1 месяц
-0.02%
6 месяцев
1.29%
С начала года
1.40%
1 год
3.02%
3 года*
5.12%
5 лет*
2.73%
10 лет*
1.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XYLD.DE и IS0Y.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XYLD.DE
Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1D		3.79%-5.52%10.78%2.18%-3.01%8.90%0.66%16.01%-13.83%
IS0Y.DE
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist)		1.40%4.15%6.61%5.08%-2.70%-0.25%0.80%4.09%-3.69%

Correlation

The correlation between XYLD.DE and IS0Y.DE is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2018 г.

-0.14

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1D

iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist)

Часто сравнивают с XYLD.DE:
XYLD.DE с QYLDXYLD.DE с SSHY.LXYLD.DE с JRUB.DEXYLD.DE с SYBF.DEXYLD.DE с PR1P.DEXYLD.DE с VAGY.DEXYLD.DE с SYBR.DE
Часто сравнивают с IS0Y.DE:
IS0Y.DE с SXRR.DEIS0Y.DE с XGBE.DEIS0Y.DE с PRAP.DEIS0Y.DE с UCRP.DEIS0Y.DE с IS3F.DEIS0Y.DE с LYEB.DEIS0Y.DE с FRNH.DE

Доходность на риск

XYLD.DE vs. IS0Y.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XYLD.DE
Ранг доходности на риск XYLD.DE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYLD.DE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLD.DE: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLD.DE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLD.DE: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLD.DE: 3636
Ранг коэф-та Мартина
IS0Y.DE
Ранг доходности на риск IS0Y.DE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS0Y.DE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS0Y.DE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS0Y.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS0Y.DE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS0Y.DE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XYLD.DE c IS0Y.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1D (XYLD.DE) и iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) (IS0Y.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XYLD.DEIS0Y.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.98
1.37

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.45
2.02

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.25

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.57

2.96

-1.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.23

11.26

-7.03

XYLD.DE vs. IS0Y.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XYLD.DE на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IS0Y.DE равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XYLD.DE и IS0Y.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XYLD.DE и IS0Y.DE

Максимальная просадка XYLD.DE за все время составила -20.02%, что больше максимальной просадки IS0Y.DE в -13.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYLD.DE и IS0Y.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XYLD.DEIS0Y.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.02%

-13.95%

-6.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.30%

-1.02%

-2.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.26%

-2.07%

-8.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.03%

-6.97%

-4.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-13.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.09%

-0.13%

-3.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.77%

-1.32%

-4.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

0.27%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности XYLD.DE и IS0Y.DE

Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1D (XYLD.DE) имеет более высокую волатильность в 1.24% по сравнению с iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) (IS0Y.DE) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что XYLD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IS0Y.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XYLD.DEIS0Y.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

0.37%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.73%

1.73%

+2.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.35%

2.20%

+3.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.97%

2.85%

+4.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.07%

3.69%

+6.38%

Сравнение комиссий XYLD.DE и IS0Y.DE

XYLD.DE берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии IS0Y.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XYLD.DE и IS0Y.DE

Дивидендная доходность XYLD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что больше доходности IS0Y.DE в 2.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IS0Y.DE
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist)		2.58%2.91%3.70%2.52%0.43%0.70%0.82%0.92%0.58%0.71%1.35%1.47%
XYLD.DE
Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1D		3.66%3.86%3.19%2.95%6.15%3.64%4.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XYLD.DE and IS0Y.DE have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XYLD.DE is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XYLD.DE is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.25% for IS0Y.DE.

XYLD.DE tracks Bloomberg US Corp Bond TR USD, while IS0Y.DE tracks Bloomberg MSCI EUR Corporate Interest Rate Hedged ESG SRI Index. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.16% for XYLD.DE and 0.25% for IS0Y.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XYLD.DE и IS0Y.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор