PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XYLD.DE с FVUI.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XYLD.DE с FVUI.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XYLD.DE (Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1D) and FVUI.DE (Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF) are both Corporate Bonds funds - XYLD.DE tracks the Bloomberg US Corp Bond TR USD while FVUI.DE tracks the Franklin USD Investment Grade Corporate Bond. Both are passively managed. Over the past 5 years, XYLD.DE returned 2.51%/yr vs 0.97%/yr for FVUI.DE. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. XYLD.DE charges 0.16%/yr vs 0.35%/yr for FVUI.DE.

Доходность

Сравнение доходности XYLD.DE и FVUI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1D (XYLD.DE) и Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF (FVUI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XYLD.DE показывает доходность 1.60%, что значительно выше, чем у FVUI.DE с доходностью 1.32%.

XYLD.DE

1 день
-0.01%
1 месяц
1.12%
С начала года
1.60%
6 месяцев
0.96%
1 год
2.06%
3 года*
1.98%
5 лет*
2.51%
10 лет*
—

FVUI.DE

1 день
0.08%
1 месяц
1.16%
С начала года
1.32%
6 месяцев
0.52%
1 год
3.14%
3 года*
1.75%
5 лет*
0.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XYLD.DE и FVUI.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XYLD.DE
Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1D		1.60%-5.84%10.46%1.93%-3.25%8.11%0.18%19.31%-0.36%
FVUI.DE
Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF		1.32%-4.78%7.37%2.60%-8.69%4.81%-0.94%16.34%0.00%

Correlation

The correlation between XYLD.DE and FVUI.DE is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2018 г.

0.41

Over the past year, XYLD.DE and FVUI.DE have become more correlated (0.77) than their long-term average of 0.41, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1D

Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с XYLD.DE:
XYLD.DE с QYLDXYLD.DE с SSHY.LXYLD.DE с JRUB.DEXYLD.DE с SYBF.DEXYLD.DE с PR1P.DEXYLD.DE с VAGY.DEXYLD.DE с SYBR.DE
Часто сравнивают с FVUI.DE:
FVUI.DE с JRUB.DEFVUI.DE с SYBN.DEFVUI.DE с FVSJ.DEFVUI.DE с FLXT.DEFVUI.DE с FLXC.DEFVUI.DE с FLRA.DEFVUI.DE с FLXE.DE

Доходность на риск

XYLD.DE vs. FVUI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XYLD.DE
Ранг доходности на риск XYLD.DE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYLD.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLD.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLD.DE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLD.DE: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLD.DE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
FVUI.DE
Ранг доходности на риск FVUI.DE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVUI.DE: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVUI.DE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVUI.DE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVUI.DE: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVUI.DE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XYLD.DE c FVUI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1D (XYLD.DE) и Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF (FVUI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XYLD.DEFVUI.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.32
0.45

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.49
0.70

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.08

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.52

0.78

-0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.24

1.84

-0.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XYLD.DE vs. FVUI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XYLD.DE на текущий момент составляет 0.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FVUI.DE равному 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XYLD.DE и FVUI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XYLD.DEFVUI.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

0.45

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.13

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.27

+0.30

Просадки

Сравнение просадок XYLD.DE и FVUI.DE

Максимальная просадка XYLD.DE за все время составила -16.92%, примерно равная максимальной просадке FVUI.DE в -16.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYLD.DE и FVUI.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XYLD.DEFVUI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.92%

-16.78%

-0.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.30%

-3.55%

+0.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.33%

-11.53%

+1.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.09%

-13.77%

+2.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.41%

-6.12%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.13%

-6.88%

+2.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.40%

1.51%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности XYLD.DE и FVUI.DE

Текущая волатильность для Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1D (XYLD.DE) составляет 0.83%, в то время как у Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF (FVUI.DE) волатильность равна 1.38%. Это указывает на то, что XYLD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FVUI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XYLD.DEFVUI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.83%

1.38%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.68%

4.44%

-0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.44%

6.12%

-0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.00%

9.35%

-2.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.66%

12.95%

-5.29%

Сравнение комиссий XYLD.DE и FVUI.DE

XYLD.DE берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии FVUI.DE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XYLD.DE и FVUI.DE

Дивидендная доходность XYLD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что меньше доходности FVUI.DE в 3.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FVUI.DE
Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF		3.48%3.53%3.94%3.22%2.63%1.81%2.06%2.99%1.40%
XYLD.DE
Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1D		3.18%3.52%2.90%2.74%5.87%3.00%3.60%2.59%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XYLD.DE and FVUI.DE have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XYLD.DE is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XYLD.DE is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.35% for FVUI.DE.

XYLD.DE tracks Bloomberg US Corp Bond TR USD, while FVUI.DE tracks Franklin USD Investment Grade Corporate Bond. They also come from different issuers: Xtrackers and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.16% for XYLD.DE and 0.35% for FVUI.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XYLD.DE и FVUI.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор