PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XYLD.DE с FRNE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XYLD.DE с FRNE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XYLD.DE (Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1D) and FRNE.DE (Amundi EUR Floating Rate Corporate Bond ESG UCITS ETF) are both Corporate Bonds funds - XYLD.DE tracks the Bloomberg US Corp Bond TR USD while FRNE.DE tracks the iBoxx MSCI ESG EUR FRN Investment Grade Corporates TCA Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XYLD.DE returned 1.98%/yr vs 3.51%/yr for FRNE.DE. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. XYLD.DE charges 0.16%/yr vs 0.18%/yr for FRNE.DE.

Доходность

Сравнение доходности XYLD.DE и FRNE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1D (XYLD.DE) и Amundi EUR Floating Rate Corporate Bond ESG UCITS ETF (FRNE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XYLD.DE показывает доходность 1.60%, что значительно выше, чем у FRNE.DE с доходностью 1.04%.

XYLD.DE

1 день
-0.01%
1 месяц
1.12%
С начала года
1.60%
6 месяцев
0.96%
1 год
2.06%
3 года*
1.98%
5 лет*
2.51%
10 лет*
—

FRNE.DE

1 день
0.04%
1 месяц
0.30%
С начала года
1.04%
6 месяцев
1.17%
1 год
2.61%
3 года*
3.51%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XYLD.DE и FRNE.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
XYLD.DE
Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1D		1.60%-5.84%10.46%1.93%-3.25%1.96%
FRNE.DE
Amundi EUR Floating Rate Corporate Bond ESG UCITS ETF		1.04%2.63%4.47%3.62%-0.49%-0.20%

Correlation

The correlation between XYLD.DE and FRNE.DE is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2021 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1D

Amundi EUR Floating Rate Corporate Bond ESG UCITS ETF

Часто сравнивают с XYLD.DE:
XYLD.DE с QYLDXYLD.DE с SSHY.LXYLD.DE с JRUB.DEXYLD.DE с SYBF.DEXYLD.DE с PR1P.DEXYLD.DE с VAGY.DEXYLD.DE с XYLD
Часто сравнивают с FRNE.DE:
FRNE.DE с AHYH.DEFRNE.DE с ASRE.DEFRNE.DE с LYQ7.DEFRNE.DE с SYBF.DEFRNE.DE с XAT1.DEFRNE.DE с UEF7.DEFRNE.DE с XHYA.DE

Доходность на риск

XYLD.DE vs. FRNE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XYLD.DE
Ранг доходности на риск XYLD.DE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYLD.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLD.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLD.DE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLD.DE: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLD.DE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
FRNE.DE
Ранг доходности на риск FRNE.DE: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRNE.DE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRNE.DE: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRNE.DE: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRNE.DE: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRNE.DE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XYLD.DE c FRNE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1D (XYLD.DE) и Amundi EUR Floating Rate Corporate Bond ESG UCITS ETF (FRNE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XYLD.DEFRNE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.32
2.35

-2.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.49
3.47

-2.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.52

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.52

8.32

-7.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.24

44.27

-43.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XYLD.DE vs. FRNE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XYLD.DE на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа FRNE.DE равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XYLD.DE и FRNE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XYLD.DEFRNE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

2.35

-2.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

2.00

-1.42

Просадки

Сравнение просадок XYLD.DE и FRNE.DE

Максимальная просадка XYLD.DE за все время составила -16.92%, что больше максимальной просадки FRNE.DE в -1.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYLD.DE и FRNE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XYLD.DEFRNE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.92%

-1.23%

-15.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.30%

-0.32%

-2.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.33%

-0.51%

-9.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.41%

0.00%

-6.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.13%

-0.21%

-3.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.40%

0.06%

+1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности XYLD.DE и FRNE.DE

Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1D (XYLD.DE) имеет более высокую волатильность в 0.83% по сравнению с Amundi EUR Floating Rate Corporate Bond ESG UCITS ETF (FRNE.DE) с волатильностью 0.29%. Это указывает на то, что XYLD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRNE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XYLD.DEFRNE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.83%

0.29%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.68%

0.89%

+2.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.44%

1.13%

+4.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.00%

1.17%

+5.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.66%

1.17%

+6.49%

Сравнение комиссий XYLD.DE и FRNE.DE

XYLD.DE берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии FRNE.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XYLD.DE и FRNE.DE

Дивидендная доходность XYLD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, тогда как FRNE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FRNE.DE
Amundi EUR Floating Rate Corporate Bond ESG UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XYLD.DE
Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1D		3.18%3.52%2.90%2.74%5.87%3.00%3.60%2.59%

Часто задаваемые вопросы

XYLD.DE and FRNE.DE have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XYLD.DE is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XYLD.DE is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.18% for FRNE.DE.

XYLD.DE tracks Bloomberg US Corp Bond TR USD, while FRNE.DE tracks iBoxx MSCI ESG EUR FRN Investment Grade Corporates TCA Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi. Their fees differ too: 0.16% for XYLD.DE and 0.18% for FRNE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XYLD.DE и FRNE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор