Сравнение XY4P.DE с SECD.DE
XY4P.DE (Xtrackers iBoxx Sovereigns Eurozone Yield Plus UCITS ETF) and SECD.DE (iShares Euro Government Bond Climate UCITS ETF EUR Dist) are both European Government Bonds funds - XY4P.DE tracks the iBoxx® EUR Sovereigns Eurozone Yield Plus while SECD.DE tracks the FTSE Advanced Climate Risk-Adjusted European Monetary Union Government Bond. Both are passively managed. Over the past 5 years, XY4P.DE returned -1.34%/yr vs -2.19%/yr for SECD.DE. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. XY4P.DE charges 0.15%/yr vs 0.09%/yr for SECD.DE.
Доходность
Сравнение доходности XY4P.DE и SECD.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XY4P.DE показывает доходность -0.03%, что значительно ниже, чем у SECD.DE с доходностью 0.13%.
XY4P.DE
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.03%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- 0.03%
- 1 год
- 0.60%
- 3 года*
- 3.35%
- 5 лет*
- -1.34%
- 10 лет*
- 0.56%
SECD.DE
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 0.20%
- 1 год
- 0.36%
- 3 года*
- 2.34%
- 5 лет*
- -2.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XY4P.DE и SECD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XY4P.DE Xtrackers iBoxx Sovereigns Eurozone Yield Plus UCITS ETF | -0.03% | 1.69% | 3.52% | 8.01% | -17.35% | -2.95% | 1.80% |
SECD.DE iShares Euro Government Bond Climate UCITS ETF EUR Dist | 0.13% | 0.63% | 1.57% | 6.94% | -18.16% | -3.30% | 1.19% |
Correlation
The correlation between XY4P.DE and SECD.DE is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2020 г. | 0.97 |
The correlation between XY4P.DE and SECD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XY4P.DE vs. SECD.DE — Ранг доходности на риск
XY4P.DE
SECD.DE
Сравнение XY4P.DE c SECD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers iBoxx Sovereigns Eurozone Yield Plus UCITS ETF (XY4P.DE) и iShares Euro Government Bond Climate UCITS ETF EUR Dist (SECD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XY4P.DE | SECD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.00 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.07 | -0.01 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.19 | -0.02 | +0.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XY4P.DE | SECD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 | -0.01 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | -0.34 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | -0.38 | +0.77 |
Просадки
Сравнение просадок XY4P.DE и SECD.DE
Максимальная просадка XY4P.DE за все время составила -20.52%, что меньше максимальной просадки SECD.DE в -22.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XY4P.DE и SECD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XY4P.DE | SECD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.52% | -22.04% | +1.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.95% | -3.41% | -0.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.07% | -3.96% | -0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.11% | -21.21% | +1.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.19% | -13.67% | +4.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.49% | -12.64% | +7.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.43% | 1.33% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности XY4P.DE и SECD.DE
Xtrackers iBoxx Sovereigns Eurozone Yield Plus UCITS ETF (XY4P.DE) и iShares Euro Government Bond Climate UCITS ETF EUR Dist (SECD.DE) имеют волатильность 1.77% и 1.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XY4P.DE | SECD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.77% | 1.78% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.88% | 3.63% | +0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.57% | 4.34% | +0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.49% | 6.28% | +0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.49% | 6.02% | +0.47% |
Сравнение комиссий XY4P.DE и SECD.DE
XY4P.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SECD.DE в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XY4P.DE и SECD.DE
XY4P.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SECD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
SECD.DE iShares Euro Government Bond Climate UCITS ETF EUR Dist | 2.71% | 2.59% | 2.30% | 1.17% |
XY4P.DE Xtrackers iBoxx Sovereigns Eurozone Yield Plus UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, XY4P.DE and SECD.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SECD.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SECD.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for XY4P.DE.
XY4P.DE tracks iBoxx® EUR Sovereigns Eurozone Yield Plus, while SECD.DE tracks FTSE Advanced Climate Risk-Adjusted European Monetary Union Government Bond. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.15% for XY4P.DE and 0.09% for SECD.DE.
Подберите оптимальное распределение для XY4P.DE и SECD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор